Сравнение JRDM.L с DEMS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L).
JRDM.L и DEMS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRDM.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. DEMS.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 2 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JRDM.L и DEMS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRDM.L и DEMS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 7.40% | 25.58% | 8.51% | 1.38% | -11.33% | -0.87% |
DEMS.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 6.80% | 12.50% | 7.08% | 14.64% | -2.59% | 3.12% |
Доходность по периодам
С начала года, JRDM.L показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у DEMS.L с доходностью 6.80%.
JRDM.L
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 32.48%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEMS.L
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRDM.L и DEMS.L
JRDM.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DEMS.L в 0.46%.
Доходность на риск
JRDM.L vs. DEMS.L — Ранг доходности на риск
JRDM.L
DEMS.L
Сравнение JRDM.L c DEMS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRDM.L | DEMS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.39 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.85 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.27 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.26 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 9.17 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRDM.L | DEMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.39 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между JRDM.L и DEMS.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDM.L и DEMS.L
Дивидендная доходность JRDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как DEMS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 2.00% | 1.94% | 2.24% | 2.42% | 3.35% |
DEMS.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRDM.L и DEMS.L
Максимальная просадка JRDM.L за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки DEMS.L в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDM.L и DEMS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRDM.L | DEMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -29.57% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -10.56% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -3.12% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -5.09% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.03% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDM.L и DEMS.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что JRDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRDM.L | DEMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 4.35% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 8.72% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 13.02% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 12.81% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.67% | +0.34% |