Сравнение JRBEX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
JRBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JRBEX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRBEX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | -0.72% | 15.33% | 7.14% | 18.28% | -16.36% | 11.63% | 11.91% | 20.65% | -6.86% | 17.22% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JRBEX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции JRBEX уступали акциям PMTIX по среднегодовой доходности: 7.83% против 8.24% соответственно.
JRBEX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 7.83%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRBEX и PMTIX
JRBEX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
JRBEX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
JRBEX
PMTIX
Сравнение JRBEX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRBEX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.13 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.67 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.50 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 6.98 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRBEX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.13 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.47 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между JRBEX и PMTIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRBEX и PMTIX
Дивидендная доходность JRBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | 3.08% | 3.06% | 2.86% | 2.47% | 1.94% | 5.57% | 2.51% | 3.19% | 6.01% | 1.99% | 2.09% | 2.09% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок JRBEX и PMTIX
Максимальная просадка JRBEX за все время составила -25.15%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBEX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRBEX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.15% | -52.14% | +26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -7.49% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.21% | -23.05% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -25.87% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -4.15% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -6.83% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.61% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRBEX и PMTIX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) имеют волатильность 3.87% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRBEX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 3.92% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 5.89% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 9.92% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 10.56% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 11.21% | -0.14% |