Сравнение JRBEX с PDEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).
JRBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JRBEX и PDEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRBEX и PDEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | -0.72% | 15.33% | 7.14% | 18.28% | -16.36% | 11.63% | 11.91% | 20.65% | -6.86% | 16.56% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, JRBEX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.
JRBEX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 7.83%
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRBEX и PDEJX
JRBEX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%.
Доходность на риск
JRBEX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск
JRBEX
PDEJX
Сравнение JRBEX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRBEX | PDEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.45 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.07 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.90 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 9.24 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRBEX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.45 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.81 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.88 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между JRBEX и PDEJX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRBEX и PDEJX
Дивидендная доходность JRBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности PDEJX в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | 3.08% | 3.06% | 2.86% | 2.47% | 1.94% | 5.57% | 2.51% | 3.19% | 6.01% | 1.99% | 2.09% | 2.09% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRBEX и PDEJX
Максимальная просадка JRBEX за все время составила -25.15%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBEX и PDEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRBEX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.15% | -20.45% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -5.85% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.21% | -16.83% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -2.94% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -2.90% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.20% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRBEX и PDEJX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что JRBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRBEX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 2.87% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 4.33% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 7.52% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 8.87% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 8.86% | +2.21% |