Сравнение JRBEX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
JRBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JRBEX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRBEX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | -0.72% | 15.33% | 7.14% | 18.28% | -16.36% | 11.63% | 11.91% | 20.65% | -6.86% | 17.22% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -8.48% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JRBEX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции JRBEX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 7.83% против 18.24% соответственно.
JRBEX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 7.83%
JLGMX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.35%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRBEX и JLGMX
JRBEX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
JRBEX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
JRBEX
JLGMX
Сравнение JRBEX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRBEX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.64 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.05 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.81 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 2.47 | +5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRBEX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.64 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.85 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.80 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между JRBEX и JLGMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRBEX и JLGMX
Дивидендная доходность JRBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности JLGMX в 12.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | 3.08% | 3.06% | 2.86% | 2.47% | 1.94% | 5.57% | 2.51% | 3.19% | 6.01% | 1.99% | 2.09% | 2.09% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 12.06% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок JRBEX и JLGMX
Максимальная просадка JRBEX за все время составила -25.15%, что меньше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBEX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRBEX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.15% | -31.82% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -16.73% | +9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.21% | -31.13% | +8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -31.82% | +6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -13.83% | +9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -5.82% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 5.51% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRBEX и JLGMX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) составляет 3.87%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что JRBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRBEX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 6.48% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 12.54% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 21.14% | -10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 20.25% | -9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 21.54% | -10.47% |