Сравнение JRBEX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
JRBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JRBEX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRBEX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | -0.72% | 15.33% | 7.14% | 18.28% | -16.36% | 11.63% | 11.91% | 20.65% | -6.86% | 17.22% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, JRBEX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции JRBEX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 7.83% против 5.51% соответственно.
JRBEX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 7.83%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRBEX и FFFCX
JRBEX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
JRBEX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
JRBEX
FFFCX
Сравнение JRBEX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRBEX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.73 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.41 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.39 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 9.45 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRBEX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.73 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.88 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.67 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между JRBEX и FFFCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRBEX и FFFCX
Дивидендная доходность JRBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | 3.08% | 3.06% | 2.86% | 2.47% | 1.94% | 5.57% | 2.51% | 3.19% | 6.01% | 1.99% | 2.09% | 2.09% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок JRBEX и FFFCX
Максимальная просадка JRBEX за все время составила -25.15%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBEX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRBEX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.15% | -36.88% | +11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -4.00% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.21% | -18.35% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -18.35% | -6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -2.82% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -4.60% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.01% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRBEX и FFFCX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что JRBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRBEX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 2.59% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 3.56% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 5.56% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 6.33% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 6.28% | +4.79% |