PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JQUA с SIXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с SIXA

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. JQUA is passively managed, while SIXA is actively managed. Over the past 5 years, JQUA returned 13.25%/yr vs 12.81%/yr for SIXA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и SIXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JQUA показывает доходность 14.01%, а SIXA немного выше – 14.31%.

JQUA

1 день
-0.65%
1 месяц
1.83%
6 месяцев
12.10%
С начала года
14.01%
1 год
20.40%
3 года*
18.00%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

SIXA

1 день
-0.40%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
11.64%
С начала года
14.31%
1 год
18.72%
3 года*
19.82%
5 лет*
12.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQUA и SIXA

2026 (YTD)202520242023202220212020
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.01%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%25.41%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		14.31%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%19.04%

Correlation

The correlation between JQUA and SIXA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.83

Over the past year, the correlation between JQUA and SIXA has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JQUA и SIXA

Секторы
JQUA
SIXA

Технологии

39.6%
19.2%

Финансовые услуги

12.3%
7.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
3.9%

Здравоохранение

8.7%
14.5%

Промышленность

8.3%
6.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
23.2%

Коммуникационные услуги

5.3%
13.9%

Энергетика

3.3%
4.8%

Коммунальные услуги

2.2%
5.0%

Недвижимость

2.2%
1.3%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

JQUA
39.6%
SIXA
19.2%

Финансовые услуги

JQUA
12.3%
SIXA
7.7%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.5%
SIXA
3.9%

Здравоохранение

JQUA
8.7%
SIXA
14.5%

Промышленность

JQUA
8.3%
SIXA
6.5%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.4%
SIXA
23.2%

Коммуникационные услуги

JQUA
5.3%
SIXA
13.9%

Энергетика

JQUA
3.3%
SIXA
4.8%

Коммунальные услуги

JQUA
2.2%
SIXA
5.0%

Недвижимость

JQUA
2.2%
SIXA
1.3%

Сырьевые материалы

JQUA
1.8%
SIXA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV

Доходность на риск

JQUA vs. SIXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c SIXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JQUASIXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.12

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.18

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.37

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

12.75

-1.02

JQUA vs. SIXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXA равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и SIXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JQUA и SIXA

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и SIXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUASIXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-18.38%

-14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-5.59%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-11.22%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-18.38%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.40%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-2.95%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.47%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и SIXA

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUASIXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.44%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

6.98%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

8.88%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

12.78%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

13.28%

+4.68%

Сравнение комиссий JQUA и SIXA

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и SIXA

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SIXA в 2.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.00%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and SIXA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (3.64%) compared to SIXA (2.44%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs SIXA's -18.38%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.25% vs 12.81% for SIXA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.25% return vs 12.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.09% for JQUA.

They also come from different issuers: JPMorgan and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.86% for SIXA.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и SIXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор