Сравнение JQUA с ROCQ
JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) are both exchange-traded funds - JQUA is a Quality Factor fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while ROCQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. JQUA is passively managed, while ROCQ is actively managed. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for ROCQ.
Доходность
Сравнение доходности JQUA и ROCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JQUA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 17.47%
- С начала года
- 17.99%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.03%
ROCQ
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.49M | $32.35M | $37.72M | |
| $14.07M | $10.89M | $11.61M |
Сравнение доходности по годам JQUA и ROCQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 19.96% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 16.68% |
Correlation
The correlation between JQUA and ROCQ is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JQUA vs. ROCQ — Ранг доходности на риск
JQUA
ROCQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JQUA c ROCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JQUA | ROCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JQUA и ROCQ
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки ROCQ в -8.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и ROCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JQUA | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.92% | -8.05% | -24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -1.67% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -1.58% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и ROCQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JQUA | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 19.93% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 19.93% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 19.93% | -2.00% |
Сравнение комиссий JQUA и ROCQ
JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ROCQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и ROCQ
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности ROCQ в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.05% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 4.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JQUA and ROCQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for ROCQ.
ROCQ has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.05% for JQUA.
JQUA is categorized as Quality Factor, while ROCQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.35% for ROCQ.
Подберите оптимальное распределение для JQUA и ROCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор