PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с IUQF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JQUA с IUQF.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L).

JQUA и IUQF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. IUQF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и IUQF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JQUA и IUQF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		-1.91%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)		-3.30%12.74%22.26%30.34%-20.81%28.08%15.60%34.26%-7.16%5.27%
Разные валюты инструментов

JQUA торгуется в USD, в то время как IUQF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUQF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у IUQF.L с доходностью -3.30%.

JQUA

1 день
0.39%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-1.46%
1 год
9.83%
3 года*
15.71%
5 лет*
11.65%
10 лет*
—

IUQF.L

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-1.11%
1 год
12.92%
3 года*
16.89%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с FQALJQUA с SCHDJQUA с VIGJQUA с IVV
Часто сравнивают с IUQF.L:
IUQF.L с IWFQ.LIUQF.L с QUALIUQF.L с SPYIUQF.L с VUSA.LIUQF.L с FSUS.LIUQF.L с CEMQ.DEIUQF.L с QQQ

Сравнение комиссий JQUA и IUQF.L

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IUQF.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Доходность на риск

JQUA vs. IUQF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IUQF.L
Ранг доходности на риск IUQF.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQF.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQF.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQF.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQF.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQF.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c IUQF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQUAIUQF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.83

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.26

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.03

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

8.83

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQUA vs. IUQF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUQF.L равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и IUQF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQUAIUQF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.83

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.65

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.80

-0.07

Корреляция

Корреляция между JQUA и IUQF.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и IUQF.L

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как IUQF.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.25%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JQUA и IUQF.L

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, примерно равная максимальной просадке IUQF.L в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и IUQF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JQUAIUQF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-25.74%

-7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-6.64%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-20.18%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-4.22%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-4.03%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.84%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и IUQF.L

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUQF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JQUAIUQF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.19%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

8.38%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

15.50%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

16.16%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

16.63%

+1.46%