PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с FCNTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both funds - JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, JQUA returned 13.40%/yr vs 14.41%/yr for FCNTX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 12.70%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 6.65%.

JQUA

1 день
0.74%
1 месяц
4.43%
С начала года
12.70%
6 месяцев
12.14%
1 год
20.35%
3 года*
19.36%
5 лет*
13.40%
10 лет*
—

FCNTX

1 день
1.81%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.59%
3 года*
26.12%
5 лет*
14.41%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQUA и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		12.70%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%
FCNTX
Fidelity Contrafund		6.65%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%1.48%

Correlation

The correlation between JQUA and FCNTX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.81

The correlation between JQUA and FCNTX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JQUA и FCNTX

Секторы
JQUA
FCNTX

Технологии

42.9%
27.0%

Финансовые услуги

10.0%
13.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.1%

Промышленность

7.4%
8.6%

Здравоохранение

7.1%
9.2%

Коммуникационные услуги

5.5%
21.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.7%

Энергетика

3.1%
3.6%

Коммунальные услуги

2.1%
0.5%

Недвижимость

2.1%
0.1%

Сырьевые материалы

0.8%
2.1%

Технологии

JQUA
42.9%
FCNTX
27.0%

Финансовые услуги

JQUA
10.0%
FCNTX
13.8%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.1%
FCNTX
10.1%

Промышленность

JQUA
7.4%
FCNTX
8.6%

Здравоохранение

JQUA
7.1%
FCNTX
9.2%

Коммуникационные услуги

JQUA
5.5%
FCNTX
21.2%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.2%
FCNTX
3.7%

Энергетика

JQUA
3.1%
FCNTX
3.6%

Коммунальные услуги

JQUA
2.1%
FCNTX
0.5%

Недвижимость

JQUA
2.1%
FCNTX
0.1%

Сырьевые материалы

JQUA
0.8%
FCNTX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

JQUA vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JQUAFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.45

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.01

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.86

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

7.80

+3.98

JQUA vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JQUA и FCNTX

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUAFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-49.19%

+16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-11.30%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-19.75%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-32.59%

+10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-2.41%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-8.16%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.69%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и FCNTX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 4.66%, в то время как у Fidelity Contrafund (FCNTX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUAFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.07%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

11.16%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

14.53%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

19.23%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

19.71%

-1.71%

Сравнение комиссий JQUA и FCNTX

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и FCNTX

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FCNTX в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.38%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and FCNTX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNTX has higher volatility (5.07%) compared to JQUA (4.66%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs FCNTX's -49.19%.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор