Сравнение JPY с JAPN
JPY (Lazard Japanese Equity ETF) and JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) are both Japan Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JPY returned 32.77% vs -12.39% for JAPN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPY charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for JAPN.
Доходность
Сравнение доходности JPY и JAPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPY показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у JAPN с доходностью -7.08%.
JPY
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 15.06%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAPN
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- -5.65%
- С начала года
- -7.08%
- 1 год
- -12.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPY и JAPN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 15.06% | 16.83% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -7.08% | 3.10% |
Correlation
The correlation between JPY and JAPN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.60 |
The correlation between JPY and JAPN has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPY vs. JAPN — Ранг доходности на риск
JPY
JAPN
Сравнение JPY c JAPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Japanese Equity ETF (JPY) и Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPY | JAPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.91 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.52 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | -0.87 | +8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPY и JAPN
Максимальная просадка JPY за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки JAPN в -23.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY и JAPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPY | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -23.94% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -23.94% | +8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -17.35% | +13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -10.52% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 14.35% | -9.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPY и JAPN
Текущая волатильность для Lazard Japanese Equity ETF (JPY) составляет 5.63%, в то время как у Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что JPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPY | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 6.25% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.96% | 16.66% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 19.95% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 19.75% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 19.75% | +1.27% |
Сравнение комиссий JPY и JAPN
JPY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JAPN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPY и JAPN
Дивидендная доходность JPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности JAPN в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.26% | 0.24% |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 1.20% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
JPY and JAPN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAPN has higher volatility (6.25%) compared to JPY (5.63%). In terms of maximum drawdown, JPY dropped -15.13% vs JAPN's -23.94%.
On 1-year performance, JPY leads with 32.77% vs -12.39% for JAPN. On fees, JPY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, JPY has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPY has performed better with a 32.77% return vs -12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
JPY has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.26% for JAPN.
They also come from different issuers: Lazard and Horizon. Their fees differ too: 0.60% for JPY and 0.85% for JAPN.
JPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPY и JAPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор