Сравнение JPY с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Japanese Equity ETF (JPY) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
JPY и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPY - это активно управляемый фонд от Lazard. Фонд был запущен 4 апр. 2025 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JPY и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPY и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 5.21% | 39.81% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 52.34% |
Доходность по периодам
С начала года, JPY показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%.
JPY
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPY и DXJ
JPY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
JPY vs. DXJ — Ранг доходности на риск
JPY
DXJ
Сравнение JPY c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Japanese Equity ETF (JPY) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPY | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.25 | 0.41 | +1.84 |
Корреляция
Корреляция между JPY и DXJ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPY и DXJ
Дивидендная доходность JPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 2.26% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок JPY и DXJ
Максимальная просадка JPY за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPY | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -49.63% | +34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -4.69% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -14.44% | +12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPY и DXJ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPY | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 22.85% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 18.93% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 20.51% | +0.99% |