Сравнение JPY с CJP.NEO
JPY (Lazard Japanese Equity ETF) and CJP.NEO (iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)) are both Japan Equities funds. JPY is actively managed, while CJP.NEO is passively managed. Over the past year, JPY returned 34.24% vs 50.67% for CJP.NEO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPY charges 0.60%/yr vs 0.71%/yr for CJP.NEO.
Доходность
Сравнение доходности JPY и CJP.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPY торгуется в USD, в то время как CJP.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CJP.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPY показывает доходность 17.16%, а CJP.NEO немного выше – 17.77%.
JPY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- 34.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CJP.NEO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 50.67%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 19.50%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам JPY и CJP.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 17.16% | 39.81% |
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 17.77% | 54.56% |
Correlation
The correlation between JPY and CJP.NEO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between JPY and CJP.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPY vs. CJP.NEO — Ранг доходности на риск
JPY
CJP.NEO
Сравнение JPY c CJP.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Japanese Equity ETF (JPY) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPY | CJP.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.49 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 4.24 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 16.10 | -8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPY | CJP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.75 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.54 | 0.36 | +2.17 |
Просадки
Сравнение просадок JPY и CJP.NEO
Максимальная просадка JPY за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки CJP.NEO в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY и CJP.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPY | CJP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -45.01% | +29.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -12.00% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -13.36% | +10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 3.16% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPY и CJP.NEO
Lazard Japanese Equity ETF (JPY) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что JPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CJP.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPY | CJP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.13% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 13.49% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 18.53% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 20.69% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 22.36% | -1.30% |
Сравнение комиссий JPY и CJP.NEO
JPY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CJP.NEO в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPY и CJP.NEO
Дивидендная доходность JPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности CJP.NEO в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.24% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 2.03% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPY and CJP.NEO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPY is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.71% for CJP.NEO.
They also come from different issuers: Lazard and iShares. Their fees differ too: 0.60% for JPY and 0.71% for CJP.NEO.
Подберите оптимальное распределение для JPY и CJP.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор