PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPXN с TOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPXN с TOK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JPXN (iShares JPX-Nikkei 400 ETF) and TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) are both exchange-traded funds - JPXN is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei Index 400, while TOK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPXN returned 9.45%/yr vs 13.63%/yr for TOK. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPXN charges 0.48%/yr vs 0.25%/yr for TOK.

Доходность

Сравнение доходности JPXN и TOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares MSCI Kokusai ETF (TOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPXN показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у TOK с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции JPXN уступали акциям TOK по среднегодовой доходности: 9.45% против 13.63% соответственно.

JPXN

1 день
0.64%
1 месяц
-1.32%
С начала года
14.07%
6 месяцев
13.60%
1 год
29.50%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.45%

TOK

1 день
0.34%
1 месяц
-0.22%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.29%
1 год
24.16%
3 года*
19.82%
5 лет*
11.77%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPXN и TOK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		14.07%26.03%6.48%19.69%-16.29%0.16%15.12%19.40%-14.87%24.41%
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		8.52%20.83%19.52%24.76%-17.93%23.84%15.06%30.05%-7.83%22.09%

Correlation

The correlation between JPXN and TOK is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г.

0.63

The correlation between JPXN and TOK has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPXN и TOK

Секторы
JPXN
TOK

Промышленность

26.2%
10.1%

Технологии

20.4%
31.4%

Финансовые услуги

14.1%
14.9%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.1%

Коммуникационные услуги

6.7%
9.1%

Здравоохранение

6.2%
8.8%

Сырьевые материалы

5.1%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.1%

Недвижимость

2.3%
1.7%

Коммунальные услуги

1.5%
2.5%

Энергетика

1.2%
4.0%

Промышленность

JPXN
26.2%
TOK
10.1%

Технологии

JPXN
20.4%
TOK
31.4%

Финансовые услуги

JPXN
14.1%
TOK
14.9%

Потребительский циклический сектор

JPXN
10.9%
TOK
9.1%

Коммуникационные услуги

JPXN
6.7%
TOK
9.1%

Здравоохранение

JPXN
6.2%
TOK
8.8%

Сырьевые материалы

JPXN
5.1%
TOK
3.3%

Потребительский защитный сектор

JPXN
4.5%
TOK
5.1%

Недвижимость

JPXN
2.3%
TOK
1.7%

Коммунальные услуги

JPXN
1.5%
TOK
2.5%

Энергетика

JPXN
1.2%
TOK
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

iShares MSCI Kokusai ETF

Часто сравнивают с JPXN:
JPXN с EWJJPXN с DXJJPXN с FLJPJPXN с XDJP.DEJPXN с VOOJPXN с FJPNXJPXN с SCJ
Часто сравнивают с TOK:
TOK с VOOTOK с ACWITOK с QQQMTOK с SCHDTOK с URTHTOK с QQQTOK с VYM

Доходность на риск

JPXN vs. TOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPXN c TOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares MSCI Kokusai ETF (TOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPXNTOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.84

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.56

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.51

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

11.28

-3.78

JPXN vs. TOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPXN на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOK равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXN и TOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPXN и TOK

Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке TOK в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и TOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPXNTOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-56.18%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-9.07%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-16.23%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-25.86%

-7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.21%

-34.82%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-1.90%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-8.51%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.02%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JPXN и TOK

iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что JPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPXNTOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.34%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

9.96%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

12.40%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

15.99%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

17.16%

-0.06%

Сравнение комиссий JPXN и TOK

JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TOK в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPXN и TOK

Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности TOK в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.76%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.27%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%

Часто задаваемые вопросы

JPXN and TOK have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPXN has higher volatility (5.70%) compared to TOK (4.34%). In terms of maximum drawdown, JPXN dropped -55.54% vs TOK's -56.18%.

On 10-year performance, TOK leads with 13.63% vs 9.45% for JPXN. On fees, TOK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TOK has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TOK has performed better with a 13.63% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for JPXN.

JPXN has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.27% for TOK.

JPXN is categorized as Japan Equities, while TOK is Large Cap Growth Equities. JPXN tracks JPX-Nikkei Index 400, while TOK tracks MSCI Kokusai Index. Their fees differ too: 0.48% for JPXN and 0.25% for TOK.

TOK currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPXN и TOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор