PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPVRX с EPDPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPVRX с EPDPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JPVRX (JPMorgan Developed International Value Fund Class R5) and EPDPX (EuroPac International Dividend Income Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, JPVRX returned 14.59%/yr vs 13.01%/yr for EPDPX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPVRX charges 0.65%/yr vs 1.52%/yr for EPDPX.

Доходность

Сравнение доходности JPVRX и EPDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 (JPVRX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPVRX показывает доходность 9.90%, а EPDPX немного выше – 10.13%.

JPVRX

1 день
2.11%
1 месяц
0.09%
С начала года
9.90%
6 месяцев
12.24%
1 год
32.29%
3 года*
25.69%
5 лет*
14.59%
10 лет*
—

EPDPX

1 день
2.38%
1 месяц
-1.12%
С начала года
10.13%
6 месяцев
11.58%
1 год
36.78%
3 года*
22.94%
5 лет*
13.01%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPVRX и EPDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPVRX
JPMorgan Developed International Value Fund Class R5		9.90%48.54%9.98%19.13%-5.28%16.67%-3.97%15.48%-18.55%20.99%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		10.13%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%

Correlation

The correlation between JPVRX and EPDPX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.77

The correlation between JPVRX and EPDPX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class R5

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с JPVRX:
JPVRX с FAOAXJPVRX с SEEGXJPVRX с FSOSXJPVRX с GTMIXJPVRX с FHLFXJPVRX с FIGSXJPVRX с FSGEX
Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с DVYAEPDPX с EPLCXEPDPX с SPYEPDPX с SDIVEPDPX с NLREPDPX с EUDV.L

Доходность на риск

JPVRX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPVRX
Ранг доходности на риск JPVRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPVRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPVRX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPVRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPVRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPVRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPVRX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 (JPVRX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPVRXEPDPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.69

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.40

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.53

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

12.49

-1.83

JPVRX vs. EPDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPVRX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPDPX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPVRX и EPDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPVRX и EPDPX

Максимальная просадка JPVRX за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPVRX и EPDPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPVRXEPDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-39.21%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-10.96%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.63%

-13.15%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-21.06%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-5.78%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-11.18%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.09%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JPVRX и EPDPX

Текущая волатильность для JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 (JPVRX) составляет 3.85%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что JPVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPVRXEPDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

5.45%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

12.32%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

14.41%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

14.19%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

14.93%

+2.85%

Сравнение комиссий JPVRX и EPDPX

JPVRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPVRX и EPDPX

Дивидендная доходность JPVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности EPDPX в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		6.08%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%
JPVRX
JPMorgan Developed International Value Fund Class R5		2.72%2.99%4.60%5.04%3.96%4.96%3.05%4.28%4.68%2.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPVRX and EPDPX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPDPX has higher volatility (5.45%) compared to JPVRX (3.85%). In terms of maximum drawdown, JPVRX dropped -48.30% vs EPDPX's -39.21%.

EPDPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPVRX и EPDPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор