PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPVA.DE с IBCK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPVA.DE с IBCK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPVA.DE (JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc)) and IBCK.DE (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - JPVA.DE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while IBCK.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility. JPVA.DE is actively managed, while IBCK.DE is passively managed. Over the past year, JPVA.DE returned 23.55% vs 9.77% for IBCK.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPVA.DE charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for IBCK.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPVA.DE и IBCK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) (JPVA.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPVA.DE показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у IBCK.DE с доходностью 5.14%.

JPVA.DE

1 день
0.75%
1 месяц
2.96%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.73%
1 год
23.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBCK.DE

1 день
0.27%
1 месяц
4.61%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.32%
1 год
9.77%
3 года*
10.94%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPVA.DE и IBCK.DE

2026 (YTD)20252024
JPVA.DE
JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc)		9.76%1.79%20.26%
IBCK.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)		5.14%-0.69%19.97%

Correlation

The correlation between JPVA.DE and IBCK.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.75

The correlation between JPVA.DE and IBCK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с JPVA.DE:
JPVA.DE с UBU5.DEJPVA.DE с ZPRU.DEJPVA.DE с QDVI.DEJPVA.DE с EHDV.DEJPVA.DE с JEQA.DEJPVA.DE с FUSA.DEJPVA.DE с UBUS.DE
Часто сравнивают с IBCK.DE:
IBCK.DE с EUNZ.DEIBCK.DE с IQQ0.DEIBCK.DE с N1ES.DEIBCK.DE с EXH4.DEIBCK.DE с BRK-BIBCK.DE с FXIIBCK.DE с SWDA.L

Доходность на риск

JPVA.DE vs. IBCK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPVA.DE
Ранг доходности на риск JPVA.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPVA.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPVA.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPVA.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPVA.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPVA.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IBCK.DE
Ранг доходности на риск IBCK.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCK.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCK.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCK.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCK.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCK.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPVA.DE c IBCK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) (JPVA.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPVA.DEIBCK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.07

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.54

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

1.83

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

5.31

+9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPVA.DE vs. IBCK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPVA.DE на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа IBCK.DE равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPVA.DE и IBCK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPVA.DEIBCK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.07

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.88

+0.07

Просадки

Сравнение просадок JPVA.DE и IBCK.DE

Максимальная просадка JPVA.DE за все время составила -21.80%, что меньше максимальной просадки IBCK.DE в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPVA.DE и IBCK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPVA.DEIBCK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.80%

-33.11%

+11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-5.08%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-4.50%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.75%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JPVA.DE и IBCK.DE

JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) (JPVA.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) имеют волатильность 2.22% и 2.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPVA.DEIBCK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.26%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

5.71%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

8.73%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

12.37%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

14.02%

-0.06%

Сравнение комиссий JPVA.DE и IBCK.DE

JPVA.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBCK.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPVA.DE и IBCK.DE

Ни JPVA.DE, ни IBCK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JPVA.DE and IBCK.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBCK.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBCK.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for JPVA.DE.

JPVA.DE is categorized as Large Cap Value Equities, while IBCK.DE is S&P 500. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.50% for JPVA.DE and 0.20% for IBCK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPVA.DE и IBCK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор