PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPVA.DE с UBU5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPVA.DE с UBU5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPVA.DE (JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc)) and UBU5.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Value Equities funds. JPVA.DE is actively managed, while UBU5.DE is passively managed. Over the past year, JPVA.DE returned 23.55% vs 20.56% for UBU5.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JPVA.DE charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for UBU5.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPVA.DE и UBU5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) (JPVA.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPVA.DE показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у UBU5.DE с доходностью 11.44%.

JPVA.DE

1 день
0.75%
1 месяц
2.96%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.73%
1 год
23.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UBU5.DE

1 день
0.60%
1 месяц
3.12%
С начала года
11.44%
6 месяцев
11.29%
1 год
20.56%
3 года*
13.20%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPVA.DE и UBU5.DE

2026 (YTD)20252024
JPVA.DE
JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc)		9.76%1.79%20.26%
UBU5.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		11.44%1.10%17.51%

Correlation

The correlation between JPVA.DE and UBU5.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.92

The correlation between JPVA.DE and UBU5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc)

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с JPVA.DE:
JPVA.DE с ZPRU.DEJPVA.DE с JEQA.DEJPVA.DE с QDVI.DEJPVA.DE с EHDV.DEJPVA.DE с FUSA.DEJPVA.DE с UBUS.DEJPVA.DE с EXX5.DE
Часто сравнивают с UBU5.DE:
UBU5.DE с FUSA.DEUBU5.DE с ZPRU.DEUBU5.DE с UBUS.DEUBU5.DE с EXX5.DEUBU5.DE с 6PSA.DEUBU5.DE с QDVI.DEUBU5.DE с EHDV.DE

Доходность на риск

JPVA.DE vs. UBU5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPVA.DE
Ранг доходности на риск JPVA.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPVA.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPVA.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPVA.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPVA.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPVA.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
UBU5.DE
Ранг доходности на риск UBU5.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU5.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU5.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU5.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU5.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU5.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPVA.DE c UBU5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) (JPVA.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPVA.DEUBU5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.07

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.88

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

4.28

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

14.64

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPVA.DE vs. UBU5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPVA.DE на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBU5.DE равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPVA.DE и UBU5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPVA.DEUBU5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.07

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.74

+0.21

Просадки

Сравнение просадок JPVA.DE и UBU5.DE

Максимальная просадка JPVA.DE за все время составила -21.80%, что меньше максимальной просадки UBU5.DE в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPVA.DE и UBU5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPVA.DEUBU5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.80%

-36.36%

+14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-4.70%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-4.82%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.38%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JPVA.DE и UBU5.DE

JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) (JPVA.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) имеют волатильность 2.22% и 2.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPVA.DEUBU5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.15%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

6.40%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

9.72%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

13.36%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

15.47%

-1.51%

Сравнение комиссий JPVA.DE и UBU5.DE

JPVA.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UBU5.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPVA.DE и UBU5.DE

JPVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPVA.DE
JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBU5.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.17%1.95%1.60%2.86%1.80%1.27%2.18%1.75%2.10%1.81%2.10%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JPVA.DE and UBU5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UBU5.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBU5.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for JPVA.DE.

They also come from different issuers: JPMorgan and UBS. Their fees differ too: 0.50% for JPVA.DE and 0.20% for UBU5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPVA.DE и UBU5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор