- ISIN
- IE000TD3TI26
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 18 янв. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JPVA.DE
JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) (JPVA.DE) прибавил 9.8% с начала года. Текущая цена акции JPVA.DE — €31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) (JPVA.DE) показал доход в 9.76% с начала года и 23.55% за последние 12 месяцев.
JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc)
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность JPVA.DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JPVA.DE закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.94% | 1.73% | -3.53% | 5.26% | 2.65% | 1.55% | 9.76% | ||||||
| 2025 | 5.73% | -2.33% | -6.98% | -8.20% | 2.31% | 1.18% | 3.52% | 0.54% | 1.06% | 2.83% | 2.70% | 0.39% | 1.79% |
| 2024 | 1.09% | 2.05% | 5.44% | -1.84% | -0.36% | 2.49% | 3.25% | -1.25% | 1.61% | 3.46% | 10.08% | -6.52% | 20.26% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) has an annualized alpha of 12.94%, beta of 0.53, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 26, 2024.
- This ETF captured 72.83% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -52.42%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.53 may look defensive, but with R2 of 0.34 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.94%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 72.83%
- Участие в снижении
- -52.42%
Комиссия
Комиссия JPVA.DE составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JPVA.DE имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) (JPVA.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JPVA.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) показал максимальную просадку в 21.80%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 266 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -21.80%апр. 2025 г. | 4mo 16d | 1y 24d | 1y 5moнояб. 2024 г. - май 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.31%авг. 2024 г. | 4d | 1mo 23d | 1mo 27dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.57%апр. 2024 г. | 15d | 28d | 1mo 13dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.14%май 2024 г. | 9d | 25d | 1mo 4dмай 2024 г. - июнь 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.90%нояб. 2024 г. | 17d | 2d | 19dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| JPVA.DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.80% | -7.57% | -14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.04% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -1.40% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JPVA.DE
Добавьте JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JPVA.DE