PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPVA.DE с UBUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPVA.DE с UBUS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPVA.DE (JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc)) and UBUS.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Value Equities funds. JPVA.DE is actively managed, while UBUS.DE is passively managed. Over the past year, JPVA.DE returned 23.55% vs 17.74% for UBUS.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JPVA.DE charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for UBUS.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPVA.DE и UBUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) (JPVA.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPVA.DE показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у UBUS.DE с доходностью 7.74%.

JPVA.DE

1 день
0.75%
1 месяц
2.96%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.73%
1 год
23.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UBUS.DE

1 день
0.62%
1 месяц
2.97%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.79%
1 год
17.74%
3 года*
10.15%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPVA.DE и UBUS.DE

2026 (YTD)20252024
JPVA.DE
JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc)		9.76%1.79%20.26%
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		7.74%0.31%12.75%

Correlation

The correlation between JPVA.DE and UBUS.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.89

The correlation between JPVA.DE and UBUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc)

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с JPVA.DE:
JPVA.DE с UBU5.DEJPVA.DE с ZPRU.DEJPVA.DE с QDVI.DEJPVA.DE с EHDV.DEJPVA.DE с JEQA.DEJPVA.DE с FUSA.DEJPVA.DE с EXX5.DE
Часто сравнивают с UBUS.DE:
UBUS.DE с VTVUBUS.DE с EXX5.DEUBUS.DE с 4UBF.DEUBUS.DE с UIQ4.DEUBUS.DE с EHDV.DEUBUS.DE с FUSA.DEUBUS.DE с 4UBQ.DE

Доходность на риск

JPVA.DE vs. UBUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPVA.DE
Ранг доходности на риск JPVA.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPVA.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPVA.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPVA.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPVA.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPVA.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
UBUS.DE
Ранг доходности на риск UBUS.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUS.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUS.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUS.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUS.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUS.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPVA.DE c UBUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) (JPVA.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPVA.DEUBUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.46

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.11

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

2.76

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

8.74

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPVA.DE vs. UBUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPVA.DE на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа UBUS.DE равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPVA.DE и UBUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPVA.DEUBUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.46

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.67

+0.28

Просадки

Сравнение просадок JPVA.DE и UBUS.DE

Максимальная просадка JPVA.DE за все время составила -21.80%, что меньше максимальной просадки UBUS.DE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPVA.DE и UBUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPVA.DEUBUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.80%

-34.63%

+12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-6.23%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-5.15%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.97%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JPVA.DE и UBUS.DE

Текущая волатильность для JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) (JPVA.DE) составляет 2.22%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что JPVA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPVA.DEUBUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.90%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

7.97%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

11.80%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

14.73%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

16.37%

-2.41%

Сравнение комиссий JPVA.DE и UBUS.DE

JPVA.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UBUS.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPVA.DE и UBUS.DE

JPVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBUS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPVA.DE
JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		0.98%1.14%0.61%1.38%1.52%1.30%1.66%1.17%1.58%1.42%1.28%

Часто задаваемые вопросы

JPVA.DE and UBUS.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBUS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBUS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for JPVA.DE.

They also come from different issuers: JPMorgan and UBS. Their fees differ too: 0.50% for JPVA.DE and 0.25% for UBUS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPVA.DE и UBUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор