Сравнение JPVA.DE с FUSA.DE
JPVA.DE (JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc)) and FUSA.DE (Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc) are both Large Cap Value Equities funds. JPVA.DE is actively managed, while FUSA.DE is passively managed. Over the past year, JPVA.DE returned 23.55% vs 21.54% for FUSA.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. JPVA.DE charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for FUSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности JPVA.DE и FUSA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPVA.DE показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у FUSA.DE с доходностью 8.98%.
JPVA.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUSA.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPVA.DE и FUSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPVA.DE JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) | 9.76% | 1.79% | 20.26% |
FUSA.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 8.98% | 3.93% | 19.91% |
Correlation
The correlation between JPVA.DE and FUSA.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between JPVA.DE and FUSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPVA.DE vs. FUSA.DE — Ранг доходности на риск
JPVA.DE
FUSA.DE
Сравнение JPVA.DE c FUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) (JPVA.DE) и Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPVA.DE | FUSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 4.08 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.35 | 15.57 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPVA.DE | FUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.10 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.80 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок JPVA.DE и FUSA.DE
Максимальная просадка JPVA.DE за все время составила -21.80%, что меньше максимальной просадки FUSA.DE в -35.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPVA.DE и FUSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPVA.DE | FUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.80% | -35.37% | +13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -5.24% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -4.19% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.38% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPVA.DE и FUSA.DE
Текущая волатильность для JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) (JPVA.DE) составляет 2.22%, в то время как у Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что JPVA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPVA.DE | FUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 2.49% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 6.52% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 10.16% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 13.91% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 15.65% | -1.69% |
Сравнение комиссий JPVA.DE и FUSA.DE
JPVA.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FUSA.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPVA.DE и FUSA.DE
Ни JPVA.DE, ни FUSA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPVA.DE and FUSA.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUSA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUSA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for JPVA.DE.
They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for JPVA.DE and 0.30% for FUSA.DE.
Подберите оптимальное распределение для JPVA.DE и FUSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор