PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPUS с SIXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPUS с SIXA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. JPUS is passively managed, while SIXA is actively managed. Over the past 5 years, JPUS returned 10.48%/yr vs 12.90%/yr for SIXA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JPUS charges 0.18%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и SIXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPUS показывает доходность 15.34%, а SIXA немного ниже – 14.76%.

JPUS

1 день
1.11%
1 месяц
1.48%
6 месяцев
10.60%
С начала года
15.34%
1 год
22.27%
3 года*
15.34%
5 лет*
10.48%
10 лет*
11.42%

SIXA

1 день
0.98%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
12.02%
С начала года
14.76%
1 год
19.30%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPUS и SIXA

2026 (YTD)202520242023202220212020
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		15.34%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%28.11%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		14.76%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%19.04%

Correlation

The correlation between JPUS and SIXA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.88

The correlation between JPUS and SIXA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPUS и SIXA

Секторы
JPUS
SIXA

Технологии

12.7%
19.2%

Здравоохранение

11.6%
14.5%

Потребительский защитный сектор

11.0%
23.2%

Недвижимость

10.5%
1.3%

Промышленность

10.3%
6.5%

Коммунальные услуги

9.1%
5.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
3.9%

Финансовые услуги

7.8%
7.7%

Сырьевые материалы

7.0%

-

Энергетика

6.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.6%
13.9%

Технологии

JPUS
12.7%
SIXA
19.2%

Здравоохранение

JPUS
11.6%
SIXA
14.5%

Потребительский защитный сектор

JPUS
11.0%
SIXA
23.2%

Недвижимость

JPUS
10.5%
SIXA
1.3%

Промышленность

JPUS
10.3%
SIXA
6.5%

Коммунальные услуги

JPUS
9.1%
SIXA
5.0%

Потребительский циклический сектор

JPUS
8.6%
SIXA
3.9%

Финансовые услуги

JPUS
7.8%
SIXA
7.7%

Сырьевые материалы

JPUS
7.0%
SIXA

-

Энергетика

JPUS
6.8%
SIXA
4.8%

Коммуникационные услуги

JPUS
4.6%
SIXA
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV
Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV

Доходность на риск

JPUS vs. SIXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c SIXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPUSSIXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.18

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.28

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.47

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

13.14

-0.09

JPUS vs. SIXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXA равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и SIXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPUS и SIXA

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и SIXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPUSSIXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-18.38%

-20.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-5.59%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-11.22%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-18.38%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-2.95%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.47%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и SIXA

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) имеют волатильность 2.49% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPUSSIXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.40%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

6.99%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

8.89%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

12.78%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

13.28%

+3.43%

Сравнение комиссий JPUS и SIXA

JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и SIXA

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что сопоставимо с доходностью SIXA в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		1.98%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.00%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPUS and SIXA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPUS has higher volatility (2.49%) compared to SIXA (2.40%). In terms of maximum drawdown, JPUS dropped -38.69% vs SIXA's -18.38%.

On 5-year performance, SIXA leads with 12.90% vs 10.48% for JPUS. On fees, JPUS is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXA has performed better with a 12.90% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.98% for JPUS.

They also come from different issuers: JPMorgan and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.18% for JPUS and 0.86% for SIXA.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPUS и SIXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор