PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPUS с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

JPUS и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JPUS и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPUS и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		6.03%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%0.94%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

JPUS

1 день
0.50%
1 месяц
-4.20%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.60%
1 год
16.12%
3 года*
13.60%
5 лет*
9.66%
10 лет*
11.13%

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SPYJPUS с SCHDJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с IVVJPUS с ^GSPC
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с MGCPSCX с FTAG

Сравнение комиссий JPUS и PSCX

JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Доходность на риск

JPUS vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPUSPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.38

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.06

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.00

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

10.18

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPUS vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPUSPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.38

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.05

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.11

-0.41

Корреляция

Корреляция между JPUS и PSCX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и PSCX

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.15%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPUS и PSCX

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPUSPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-10.20%

-28.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-6.15%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-10.20%

-8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-2.58%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-1.92%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.21%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и PSCX

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что JPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPUSPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.82%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

4.31%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

8.83%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

7.06%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

7.02%

+9.72%