Сравнение JPUS с GXLC
JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - JPUS tracks the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPUS charges 0.18%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности JPUS и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPUS показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 7.92%.
JPUS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.10%
GXLC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPUS и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 14.06% | 1.37% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between JPUS and GXLC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPUS vs. GXLC — Ранг доходности на риск
JPUS
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JPUS c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPUS | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPUS и GXLC
Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPUS | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.69% | -9.08% | -29.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.40% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -1.56% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPUS и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPUS | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 13.78% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 13.78% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 13.78% | +2.96% |
Сравнение комиссий JPUS и GXLC
JPUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPUS и GXLC
Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 2.00% | 2.27% | 2.12% | 2.26% | 2.35% | 1.67% | 1.94% | 2.09% | 2.16% | 1.25% | 0.77% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
JPUS and GXLC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.18% for JPUS.
JPUS has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.65% for GXLC.
JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.18% for JPUS and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для JPUS и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор