Сравнение JPST с CUSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD).
JPST и CUSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. CUSD - это активно управляемый фонд от CrossingBridge. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JPST и CUSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPST и CUSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | -0.20% |
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 1.37% | 5.02% | 4.57% | 6.05% | 2.03% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у CUSD с доходностью 1.37%.
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
CUSD
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и CUSD
JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CUSD в 0.81%.
Доходность на риск
JPST vs. CUSD — Ранг доходности на риск
JPST
CUSD
Сравнение JPST c CUSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPST | CUSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.23 | 0.38 | +6.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.86 | 0.66 | +13.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.40 | 1.11 | +2.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.88 | 0.91 | +13.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.20 | 2.63 | +91.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPST | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23 | 0.38 | +6.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.16 | 0.73 | +2.43 |
Корреляция
Корреляция между JPST и CUSD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и CUSD
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности CUSD в 13.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 13.86% | 14.05% | 7.10% | 3.62% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и CUSD
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки CUSD в -5.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и CUSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPST | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -5.42% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -5.42% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.80% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.40% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 1.88% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и CUSD
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.22%, в то время как у CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPST | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 4.22% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 9.47% | -9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 12.90% | -12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.57% | 6.54% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 6.54% | -5.60% |