PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPRE с BRIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPRE с BRIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX).

JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. BRIIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JPRE и BRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPRE и BRIIX

2026 (YTD)2025202420232022
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		3.60%1.36%7.43%13.41%-9.96%
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		1.12%3.73%17.32%15.52%-12.54%

Доходность по периодам

С начала года, JPRE показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у BRIIX с доходностью 1.12%.

JPRE

1 день
0.35%
1 месяц
-5.72%
С начала года
3.60%
6 месяцев
1.88%
1 год
2.42%
3 года*
7.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRIIX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.14%
С начала года
1.12%
6 месяцев
0.24%
1 год
5.62%
3 года*
10.72%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Realty Income ETF

Baron Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PPTYJPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с ^GSPCJPRE с FEQIXJPRE с JCPBJPRE с JPST
Часто сравнивают с BRIIX:
BRIIX с VRAIBRIIX с FESIXBRIIX с VGSLXBRIIX с XLREBRIIX с VNQBRIIX с PFFRBRIIX с SSO

Сравнение комиссий JPRE и BRIIX

JPRE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BRIIX в 1.08%.

BRIIX
Baron Real Estate Income Fund
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF

Доходность на риск

JPRE vs. BRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BRIIX
Ранг доходности на риск BRIIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPRE c BRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPREBRIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.37

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.61

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.08

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.53

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

2.34

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPRE vs. BRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа BRIIX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и BRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPREBRIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.37

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.42

-0.21

Корреляция

Корреляция между JPRE и BRIIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPRE и BRIIX

Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности BRIIX в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.41%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		1.60%1.70%1.39%1.95%2.00%1.21%0.77%1.12%3.03%

Просадки

Сравнение просадок JPRE и BRIIX

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки BRIIX в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и BRIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPREBRIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-37.06%

+13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-12.70%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-5.92%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-8.75%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.89%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и BRIIX

Текущая волатильность для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) составляет 4.31%, в то время как у Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что JPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPREBRIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.77%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

9.05%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

15.94%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

18.33%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

20.72%

-2.27%