Сравнение JPPEX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Tarkio Fund (TARKX).

JPPEX управляется JPMorgan. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JPPEX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPPEX и TARKX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6	-0.22%	6.34%	18.87%	16.46%	-15.83%	20.24%	22.96%	33.03%	-7.96%	21.54%
TARKX Tarkio Fund	3.13%	30.18%	21.72%	26.33%	-30.39%	24.41%	27.00%	29.54%	-23.30%	29.04%

Доходность по периодам

С начала года, JPPEX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции JPPEX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 11.26% против 13.42% соответственно.

JPPEX

1 день: 2.39%

1 месяц: -5.60%

С начала года: -0.22%

6 месяцев: -0.20%

1 год: 10.49%

3 года*: 12.45%

5 лет*: 6.27%

10 лет*: 11.26%

TARKX

1 день: 5.32%

1 месяц: -11.53%

С начала года: 3.13%

6 месяцев: 11.85%

1 год: 48.87%

3 года*: 21.76%

5 лет*: 7.94%

10 лет*: 13.42%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6

Название символа

Tarkio Fund

Часто сравнивают с JPPEX:

JPPEX с VIIIX JPPEX с VO JPPEX с SPY JPPEX с IWM JPPEX с spy JPPEX с JUEMX JPPEX с SPHB

Часто сравнивают с TARKX:

TARKX с ETSY TARKX с AAPL TARKX с COST TARKX с QCGDX TARKX с TSMDX TARKX с JACNX TARKX с FITIX

Сравнение комиссий JPPEX и TARKX

JPPEX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

TARKX

Tarkio Fund

JPPEX

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6

Доходность на риск

JPPEX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPPEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TARKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPPEX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JPPEX	TARKX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.63	1.55	-0.92
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.01	2.13	-1.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.29	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.92	2.82	-1.90
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.10	9.30	-5.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPPEX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPPEX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPPEX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JPPEX	TARKX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.63	1.55	-0.92
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.36	0.01	+0.35
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	0.03	+0.55
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.04	+0.49

Корреляция

Корреляция между JPPEX и TARKX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPPEX и TARKX

Дивидендная доходность JPPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности TARKX в 5.34%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6	6.46%	6.45%	8.83%	0.73%	3.06%	7.83%	11.84%	8.84%	13.25%	6.03%	3.49%	5.29%
TARKX Tarkio Fund	5.34%	5.50%	1.51%	2.98%	10.62%	1.40%	0.50%	5.21%	3.34%	1.70%	0.47%	0.36%

Просадки

Сравнение просадок JPPEX и TARKX

Максимальная просадка JPPEX за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPEX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JPPEX	TARKX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.32%	-95.09%	+56.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.34%	-17.33%	+4.99%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.92%	-95.09%	+70.17%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.32%	-95.09%	+56.77%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.02%	-91.33%	+85.31%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.46%	-17.02%	+11.56%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.78%	5.25%	-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JPPEX и TARKX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) составляет 5.20%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что JPPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JPPEX	TARKX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.20%	11.90%	-6.70%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.47%	21.91%	-12.44%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.68%	32.25%	-14.57%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.45%	600.49%	-583.04%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.57%	424.90%	-405.33%

Сравнение JPPEX с TARKX

Доходность

Сравнение доходности JPPEX и TARKX

Сравнение доходности по годам JPPEX и TARKX

Доходность по периодам

JPPEX

TARKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JPPEX и TARKX

Доходность на риск

JPPEX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

JPPEX

TARKX

Сравнение JPPEX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JPPEX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPPEX и TARKX

Просадки

Сравнение просадок JPPEX и TARKX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JPPEX и TARKX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)