Сравнение JPPEX с LLSCX

С начала года, JPPEX показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -3.68%. За последние 10 лет акции JPPEX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 10.99% против 6.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPPEX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPPEX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPPEX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JPPEX и LLSCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность JPPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности LLSCX в 1.22%

Максимальная просадка JPPEX за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPEX и LLSCX.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что JPPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.