Сравнение JPPEX с KMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX).
JPPEX управляется JPMorgan. KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JPPEX и KMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPPEX и KMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | -0.22% | 6.34% | 18.87% | 16.46% | -15.83% | 20.24% | 22.96% | 33.03% | -7.96% | 21.54% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 1.97% | 14.44% | 27.82% | 20.42% | -16.01% | 28.83% | 2.96% | 27.03% | -19.72% | 16.12% |
Доходность по периодам
С начала года, JPPEX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у KMVAX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции JPPEX превзошли акции KMVAX по среднегодовой доходности: 11.26% против 10.26% соответственно.
JPPEX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 11.26%
KMVAX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 10.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPPEX и KMVAX
JPPEX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии KMVAX в 1.45%.
Доходность на риск
JPPEX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск
JPPEX
KMVAX
Сравнение JPPEX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPPEX | KMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.20 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.79 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.17 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 6.23 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPPEX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.20 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.63 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между JPPEX и KMVAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPPEX и KMVAX
Дивидендная доходность JPPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности KMVAX в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | 6.46% | 6.45% | 8.83% | 0.73% | 3.06% | 7.83% | 11.84% | 8.84% | 13.25% | 6.03% | 3.49% | 5.29% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 5.19% | 5.30% | 7.58% | 3.35% | 3.57% | 3.72% | 1.35% | 2.11% | 9.38% | 6.87% | 5.64% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок JPPEX и KMVAX
Максимальная просадка JPPEX за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPEX и KMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPPEX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.32% | -65.81% | +27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -11.33% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -24.84% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -45.41% | +7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -6.82% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -10.04% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.95% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPPEX и KMVAX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) составляет 5.20%, в то время как у Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что JPPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPPEX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 6.55% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 12.31% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 20.21% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 18.30% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 20.10% | -0.53% |