PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPPA.DE с JREE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPPA.DE с JREE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JPPA.DE (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc) and JREE.DE (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) are both exchange-traded funds - JPPA.DE is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while JREE.DE is a Europe Equities fund tracking the JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG). JPPA.DE is actively managed, while JREE.DE is passively managed. Over the past 5 years, JPPA.DE returned 4.34%/yr vs 10.51%/yr for JREE.DE. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. JPPA.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for JREE.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPPA.DE и JREE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPPA.DE) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPPA.DE показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у JREE.DE с доходностью 10.88%.

JPPA.DE

1 день
0.08%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
3.10%
С начала года
4.68%
1 год
5.53%
3 года*
4.43%
5 лет*
4.34%
10 лет*
—

JREE.DE

1 день
-0.45%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
7.06%
С начала года
10.88%
1 год
21.28%
3 года*
14.08%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPPA.DE и JREE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPPA.DE
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc		4.68%-6.63%11.65%1.48%7.22%8.54%-6.81%-8.56%
JREE.DE
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		10.88%20.14%6.61%17.07%-9.47%25.67%-1.97%12.61%

Correlation

The correlation between JPPA.DE and JREE.DE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)

Часто сравнивают с JPPA.DE:
JPPA.DE с JPPS.DEJPPA.DE с ERNX.DEJPPA.DE с IS3L.DEJPPA.DE с IS3M.DEJPPA.DE с JEST.DEJPPA.DE с BBUS.DEJPPA.DE с JEQA.DE
Часто сравнивают с JREE.DE:
JREE.DE с JREU.DEJREE.DE с IQSA.DEJREE.DE с JREU.LJREE.DE с SPPY.DEJREE.DE с H50E.LJREE.DE с GBLBYJREE.DE с XS7R.L

Доходность на риск

JPPA.DE vs. JREE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPPA.DE
Ранг доходности на риск JPPA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPPA.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPA.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPA.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPA.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPA.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JREE.DE
Ранг доходности на риск JREE.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREE.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREE.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPPA.DE c JREE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPPA.DE) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPPA.DEJREE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.62

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.35

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.12

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

8.09

-3.95

JPPA.DE vs. JREE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPPA.DE на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа JREE.DE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPPA.DE и JREE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPPA.DE и JREE.DE

Максимальная просадка JPPA.DE за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки JREE.DE в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPA.DE и JREE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPPA.DEJREE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-35.61%

+20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-9.97%

+6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.19%

-16.63%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.62%

-19.01%

+7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-1.96%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-4.52%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.62%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JPPA.DE и JREE.DE

Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPPA.DE) составляет 1.17%, в то время как у JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что JPPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPPA.DEJREE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

3.16%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

10.95%

-6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.85%

13.10%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

14.66%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

16.64%

-8.50%

Сравнение комиссий JPPA.DE и JREE.DE

JPPA.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JREE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPPA.DE и JREE.DE

Ни JPPA.DE, ни JREE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JPPA.DE and JREE.DE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPPA.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPPA.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for JREE.DE.

JPPA.DE is categorized as Ultrashort Bond, while JREE.DE is Europe Equities. Their fees differ too: 0.18% for JPPA.DE and 0.25% for JREE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPPA.DE и JREE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор