Сравнение JPPA.DE с JEQA.DE
JPPA.DE (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc) and JEQA.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JPPA.DE is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while JEQA.DE is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JPPA.DE returned 5.53% vs 23.20% for JEQA.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. JPPA.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for JEQA.DE.
Доходность
Сравнение доходности JPPA.DE и JEQA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPPA.DE показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у JEQA.DE с доходностью 10.98%.
JPPA.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 3.10%
- С начала года
- 4.68%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- —
JEQA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 10.98%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPPA.DE и JEQA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPPA.DE JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc | 4.68% | -6.63% | 3.35% |
JEQA.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 10.98% | 1.90% | 6.05% |
Correlation
The correlation between JPPA.DE and JEQA.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPPA.DE vs. JEQA.DE — Ранг доходности на риск
JPPA.DE
JEQA.DE
Сравнение JPPA.DE c JEQA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPPA.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPPA.DE | JEQA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 4.06 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 13.78 | -9.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPPA.DE и JEQA.DE
Максимальная просадка JPPA.DE за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки JEQA.DE в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPA.DE и JEQA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPPA.DE | JEQA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.84% | -24.26% | +9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -5.73% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -1.93% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -5.52% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.69% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPPA.DE и JEQA.DE
Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPPA.DE) составляет 1.17%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что JPPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEQA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPPA.DE | JEQA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 4.48% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 9.27% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 13.03% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.40% | 16.49% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 16.49% | -8.35% |
Сравнение комиссий JPPA.DE и JEQA.DE
JPPA.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEQA.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPPA.DE и JEQA.DE
Ни JPPA.DE, ни JEQA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPPA.DE and JEQA.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPPA.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPPA.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for JEQA.DE.
JPPA.DE is categorized as Ultrashort Bond, while JEQA.DE is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.18% for JPPA.DE and 0.35% for JEQA.DE.
Подберите оптимальное распределение для JPPA.DE и JEQA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор