PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPPA.DE с JEST.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPPA.DE с JEST.DE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JPPA.DE (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc) and JEST.DE (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc) are both Ultrashort Bond funds from JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, JPPA.DE returned 4.32%/yr vs 2.03%/yr for JEST.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JPPA.DE и JEST.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPPA.DE) и JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPPA.DE показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у JEST.DE с доходностью 1.13%.

JPPA.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
3.07%
С начала года
4.59%
1 год
6.46%
3 года*
4.46%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—

JEST.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.13%
1 год
2.10%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPPA.DE и JEST.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPPA.DE
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc		4.59%-6.63%11.65%1.48%7.22%8.54%-6.81%-8.56%
JEST.DE
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc		1.13%2.61%3.93%3.33%-0.45%-0.39%-0.19%-0.03%

Correlation

The correlation between JPPA.DE and JEST.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г.

0.03

The correlation between JPPA.DE and JEST.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc

JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с JPPA.DE:
JPPA.DE с JPPS.DEJPPA.DE с ERNX.DEJPPA.DE с IS3L.DEJPPA.DE с IS3M.DEJPPA.DE с BBUS.DEJPPA.DE с JEQA.DEJPPA.DE с JPGL.DE
Часто сравнивают с JEST.DE:
JEST.DE с ERNX.DEJEST.DE с IS3L.DEJEST.DE с IS3M.DEJEST.DE с JEIP.DEJEST.DE с JEQA.DEJEST.DE с JEQP.DEJEST.DE с JPGL.DE

Доходность на риск

JPPA.DE vs. JEST.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPPA.DE
Ранг доходности на риск JPPA.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPPA.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPA.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPA.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPA.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPA.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JEST.DE
Ранг доходности на риск JEST.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEST.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPPA.DE c JEST.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPPA.DE) и JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPPA.DEJEST.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
3.41

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
5.84

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.81

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

5.57

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

28.83

-24.01

JPPA.DE vs. JEST.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPPA.DE на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа JEST.DE равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPPA.DE и JEST.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPPA.DE и JEST.DE

Максимальная просадка JPPA.DE за все время составила -14.84%, что больше максимальной просадки JEST.DE в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPA.DE и JEST.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPPA.DEJEST.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-2.16%

-12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-0.37%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.19%

-0.37%

-10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.62%

-1.32%

-10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-0.07%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-0.42%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.07%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JPPA.DE и JEST.DE

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPPA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что JPPA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEST.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPPA.DEJEST.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.15%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

0.55%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.90%

0.61%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

0.49%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

0.70%

+7.44%

Сравнение комиссий JPPA.DE и JEST.DE

И JPPA.DE, и JEST.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPPA.DE и JEST.DE

Ни JPPA.DE, ни JEST.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JPPA.DE and JEST.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPPA.DE and JEST.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPPA.DE и JEST.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор