- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 3 апр. 2019 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Ultrashort Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JPPA.DE
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPPA.DE) прибавил 4.6% с начала года. Текущая цена акции JPPA.DE — €110. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции JPPA.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €1,235.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPPA.DE) показал доход в 4.59% с начала года и 6.46% за последние 12 месяцев.
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 4.59%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.90%
Доходность JPPA.DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2022 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был апр. 2019 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JPPA.DE закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 янв. 2025 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 10 апр. 2019 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.59% | 0.73% | 2.58% | -1.35% | 0.70% | 2.58% | -0.07% | 4.59% | |||||
| 2025 | 0.98% | 0.40% | -3.32% | -4.37% | 0.14% | -2.83% | 3.05% | -1.63% | 0.09% | 1.98% | -0.11% | -0.96% | -6.63% |
| 2024 | 2.42% | 0.72% | 0.56% | 1.45% | -0.95% | 1.72% | -0.38% | -1.51% | -0.25% | 2.83% | 3.33% | 1.26% | 11.65% |
| 2023 | -1.21% | 2.61% | -2.14% | -1.12% | 3.71% | -2.05% | -0.58% | 2.21% | 3.01% | 0.60% | -2.55% | -0.76% | 1.48% |
| 2022 | 0.95% | -0.43% | 1.13% | 5.25% | -1.62% | 2.32% | 2.74% | 1.61% | 2.82% | -0.84% | -3.69% | -2.89% | 7.22% |
| 2021 | 1.29% | 0.32% | 3.04% | -2.35% | -1.53% | 3.15% | 0.00% | 0.53% | 1.84% | 0.12% | 2.46% | -0.48% | 8.54% |
Метрики бенчмарка
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc has an annualized alpha of 0.96%, beta of 0.06, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2019.
- This ETF captured 0.97% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -9.84%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.96%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 0.97%
- Участие в снижении
- -9.84%
Комиссия
Комиссия JPPA.DE составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JPPA.DE имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPPA.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPPA.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.96 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 10.94 | -6.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc показал максимальную просадку в 14.84%, зарегистрированную 30 дек. 2020 г.. Полное восстановление заняло 347 торговых сессий.
Текущая просадка JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc составляет 4.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.84%дек. 2020 г. | 1y 8mo | 1y 4mo | 3y 1moапр. 2019 г. - май 2022 г. | — |
-11.62%июль 2023 г. | 9mo 19d | 1y 4mo | 2y 1moсент. 2022 г. - нояб. 2024 г. | — |
-11.19%июль 2025 г. | 5mo 21d | — | 1y 6moянв. 2025 г. - сейчас | — |
-3.40%май 2022 г. | 13d | 1mo 6d | 1mo 19dмай 2022 г. - июль 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-3.00%авг. 2022 г. | 26d | 9d | 1mo 5dиюль 2022 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| JPPA.DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.84% | -50.84% | +36.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -7.57% | +4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.19% | -23.99% | +12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.62% | -23.99% | +12.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -0.80% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -8.77% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.04% | -0.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JPPA.DE
Добавьте JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JPPA.DE