Сравнение JPO с XLRI
JPO (YieldMax JPM Option Income Strategy ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JPO is a Options Trading fund actively managed by Tidal, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. JPO charges 1.19%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности JPO и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPO показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 8.15%.
JPO
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPO и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 6.43% | 7.06% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 8.15% | -0.57% |
Correlation
The correlation between JPO and XLRI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPO vs. XLRI — Ранг доходности на риск
JPO
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JPO c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPO | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPO и XLRI
Максимальная просадка JPO за все время составила -24.80%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPO и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPO | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.80% | -7.12% | -17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | 0.00% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -1.60% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPO и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPO | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 11.25% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 11.25% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 11.25% | +7.83% |
Сравнение комиссий JPO и XLRI
JPO берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPO и XLRI
Дивидендная доходность JPO за последние двенадцать месяцев составляет около 34.28%, что больше доходности XLRI в 13.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 34.28% | 34.13% | 25.15% | 4.84% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.56% | 6.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPO and XLRI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.19% for JPO.
JPO has the higher dividend yield at 34.28%, compared with 13.56% for XLRI.
JPO is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Tidal and State Street. Their fees differ too: 1.19% for JPO and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для JPO и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор