Сравнение JPO с XAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).
JPO и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPO - это активно управляемый фонд от Tidal. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JPO и XAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPO и XAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | -7.54% | 22.26% | 5.53% |
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 1.03% | 12.57% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, JPO показывает доходность -7.54%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.03%.
JPO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -7.54%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAPR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPO и XAPR
JPO берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии XAPR в 0.85%.
Доходность на риск
JPO vs. XAPR — Ранг доходности на риск
JPO
XAPR
Сравнение JPO c XAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPO | XAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.49 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 2.46 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.65 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.97 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 18.63 | -15.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPO | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.49 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.78 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между JPO и XAPR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPO и XAPR
Дивидендная доходность JPO за последние двенадцать месяцев составляет около 33.54%, тогда как XAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 33.54% | 34.13% | 25.15% | 4.84% |
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPO и XAPR
Максимальная просадка JPO за все время составила -24.80%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPO и XAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPO | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.80% | -6.18% | -18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -6.18% | -8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -0.07% | -10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -0.18% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 0.65% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPO и XAPR
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что JPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPO | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 0.46% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 1.19% | +13.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 8.15% | +13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 6.40% | +12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 6.40% | +12.70% |