Сравнение JPO с PMDE
JPO (YieldMax JPM Option Income Strategy ETF) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - JPO is a Options Trading fund actively managed by Tidal, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). JPO is actively managed, while PMDE is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. JPO charges 1.19%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности JPO и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPO показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 3.18%.
JPO
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPO и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 6.43% | 2.11% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 3.18% | 0.44% |
Correlation
The correlation between JPO and PMDE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPO vs. PMDE — Ранг доходности на риск
JPO
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JPO c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPO | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPO и PMDE
Максимальная просадка JPO за все время составила -24.80%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPO и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPO | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.80% | -1.59% | -23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | 0.00% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -0.24% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPO и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPO | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 2.37% | +16.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 2.37% | +16.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 2.37% | +16.71% |
Сравнение комиссий JPO и PMDE
JPO берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPO и PMDE
Дивидендная доходность JPO за последние двенадцать месяцев составляет около 34.28%, тогда как PMDE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 34.28% | 34.13% | 25.15% | 4.84% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPO and PMDE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.19% for JPO.
JPO has the higher dividend yield at 34.28%, compared with 0.00% for PMDE.
JPO is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: Tidal and PGIM. Their fees differ too: 1.19% for JPO and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для JPO и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор