Сравнение JPO с JULJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).
JPO и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPO - это активно управляемый фонд от Tidal. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JPO и JULJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPO и JULJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | -8.22% | 22.26% | 13.97% | 5.08% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 0.86% | 5.91% | 6.17% | 2.18% |
Доходность по периодам
С начала года, JPO показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.86%.
JPO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULJ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPO и JULJ
JPO берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии JULJ в 0.79%.
Доходность на риск
JPO vs. JULJ — Ранг доходности на риск
JPO
JULJ
Сравнение JPO c JULJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPO | JULJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.27 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 2.11 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.48 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.55 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 15.75 | -13.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPO | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.27 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.91 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между JPO и JULJ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPO и JULJ
Дивидендная доходность JPO за последние двенадцать месяцев составляет около 34.49%, что больше доходности JULJ в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 34.49% | 34.13% | 25.15% | 4.84% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.72% | 5.76% | 5.96% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок JPO и JULJ
Максимальная просадка JPO за все время составила -24.80%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPO и JULJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPO | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.80% | -3.62% | -21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -3.23% | -11.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | 0.00% | -10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -0.11% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 0.36% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPO и JULJ
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что JPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPO | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 0.68% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 1.27% | +13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 4.40% | +17.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 3.16% | +15.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 3.16% | +15.93% |