PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPNL.L с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPNL.L с EWJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPNL.L (Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR) and EWJ (iShares MSCI Japan ETF) are both Japan Equities funds - JPNL.L tracks the TOPIX TR JPY while EWJ tracks the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPNL.L returned 9.84%/yr vs 9.75%/yr for EWJ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPNL.L charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for EWJ.

Доходность

Сравнение доходности JPNL.L и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPNL.L торгуется в GBp, в то время как EWJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWJ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPNL.L показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 13.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPNL.L имеют среднегодовую доходность 9.84%, а акции EWJ немного отстают с 9.75%.

JPNL.L

1 день
-0.07%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.78%
6 месяцев
14.31%
1 год
31.62%
3 года*
14.93%
5 лет*
9.61%
10 лет*
9.84%

EWJ

1 день
-3.02%
1 месяц
0.83%
С начала года
13.49%
6 месяцев
12.37%
1 год
31.54%
3 года*
13.55%
5 лет*
9.33%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPNL.L и EWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		14.78%17.96%7.74%12.66%-5.98%1.37%8.23%15.36%-9.97%14.63%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		13.49%16.88%8.90%14.28%-7.94%2.11%12.01%14.80%-9.01%13.52%

Correlation

The correlation between JPNL.L and EWJ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2012 г.

0.64

The correlation between JPNL.L and EWJ shifts across timeframes, from 0.61 (5 years) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPNL.L и EWJ

Секторы
JPNL.L
EWJ

Промышленность

26.9%
26.0%

Технологии

17.7%
19.1%

Финансовые услуги

17.1%
17.5%

Потребительский циклический сектор

12.1%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.8%
7.9%

Здравоохранение

5.5%
6.3%

Сырьевые материалы

4.7%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.6%

Недвижимость

1.8%
2.3%

Коммунальные услуги

1.3%
1.1%

Энергетика

0.9%
1.1%

Промышленность

JPNL.L
26.9%
EWJ
26.0%

Технологии

JPNL.L
17.7%
EWJ
19.1%

Финансовые услуги

JPNL.L
17.1%
EWJ
17.5%

Потребительский циклический сектор

JPNL.L
12.1%
EWJ
12.2%

Коммуникационные услуги

JPNL.L
7.8%
EWJ
7.9%

Здравоохранение

JPNL.L
5.5%
EWJ
6.3%

Сырьевые материалы

JPNL.L
4.7%
EWJ
3.0%

Потребительский защитный сектор

JPNL.L
4.2%
EWJ
3.6%

Недвижимость

JPNL.L
1.8%
EWJ
2.3%

Коммунальные услуги

JPNL.L
1.3%
EWJ
1.1%

Энергетика

JPNL.L
0.9%
EWJ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с JPNL.L:
JPNL.L с TPXG.LJPNL.L с JPXNJPNL.L с QQQJPNL.L с VOOJPNL.L с ^GSPCJPNL.L с VTJPNL.L с ^N225
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN

Доходность на риск

JPNL.L vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPNL.L
Ранг доходности на риск JPNL.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNL.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNL.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNL.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNL.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPNL.L c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPNL.LEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.79

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.47

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.70

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

9.43

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPNL.L vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPNL.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJ равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPNL.L и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPNL.LEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.79

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.32

+0.41

Просадки

Сравнение просадок JPNL.L и EWJ

Максимальная просадка JPNL.L за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки EWJ в -34.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPNL.L и EWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPNL.LEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-34.48%

+9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-11.74%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-14.50%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-18.72%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-24.17%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-3.02%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-7.95%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.35%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JPNL.L и EWJ

Текущая волатильность для Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) составляет 3.61%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что JPNL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPNL.LEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.21%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

13.61%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

17.79%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

16.26%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

16.73%

+1.11%

Сравнение комиссий JPNL.L и EWJ

JPNL.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPNL.L и EWJ

Дивидендная доходность JPNL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности EWJ в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		4.03%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		0.62%0.71%0.74%1.23%1.83%1.37%1.14%1.98%1.84%1.43%1.96%1.77%

Часто задаваемые вопросы

JPNL.L and EWJ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPNL.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPNL.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for EWJ.

JPNL.L tracks TOPIX TR JPY, while EWJ tracks MSCI Japan Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.45% for JPNL.L and 0.49% for EWJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPNL.L и EWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор