PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPME с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPME с SIXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL).

JPME и SIXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPME - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 11 мая 2016 г.. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JPME и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPME и SIXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		6.26%8.26%13.55%11.28%-10.12%28.90%33.97%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		4.93%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.42%

Доходность по периодам

С начала года, JPME показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 4.93%.

JPME

1 день
0.46%
1 месяц
-3.67%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.91%
1 год
16.49%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

SIXL

1 день
0.43%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.93%
6 месяцев
3.63%
1 год
2.73%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с JPME:
JPME с JPMJPME с JHMMJPME с VOOJPME с VOJPME с VTIJPME с SCHDJPME с VOT
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с QQQSIXL с FNXSIXL с MOO

Сравнение комиссий JPME и SIXL

JPME берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SIXL в 0.47%.

SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF

Доходность на риск

JPME vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPME
Ранг доходности на риск JPME: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPME: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPME: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPME: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPME: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPME: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPME c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMESIXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.23

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.39

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.33

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

1.07

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPME vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPME на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа SIXL равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPME и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMESIXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.23

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.35

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.66

-0.05

Корреляция

Корреляция между JPME и SIXL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPME и SIXL

Дивидендная доходность JPME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности SIXL в 2.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JPME
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF		1.94%2.03%1.77%1.84%1.84%1.44%1.51%1.68%1.80%1.17%0.91%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.36%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPME и SIXL

Максимальная просадка JPME за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPME и SIXL.

Загрузка...

Показатели просадок

JPMESIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-16.08%

-24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-8.63%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-16.08%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-4.66%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-4.60%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.68%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JPME и SIXL

JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что JPME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPMESIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.05%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

6.75%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

12.13%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

12.14%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

12.64%

+5.12%