Сравнение JPMB с EMTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL).
JPMB и EMTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. EMTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JPMB и EMTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPMB и EMTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | -1.42% | 13.73% | 1.46% | 9.48% | -16.05% | -2.26% | 5.36% | 17.71% | -4.72% |
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | -0.89% | 8.27% | 5.86% | 9.60% | -14.31% | 0.56% | 3.48% | 11.99% | -1.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JPMB показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у EMTL с доходностью -0.89%.
JPMB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
EMTL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMB и EMTL
JPMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMTL в 0.65%.
Доходность на риск
JPMB vs. EMTL — Ранг доходности на риск
JPMB
EMTL
Сравнение JPMB c EMTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPMB | EMTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.86 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.83 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 5.81 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPMB | EMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.34 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.71 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между JPMB и EMTL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMB и EMTL
Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности EMTL в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.21% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% | 0.00% | 0.00% |
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | 5.05% | 5.09% | 5.34% | 4.78% | 4.19% | 5.43% | 3.28% | 3.96% | 3.35% | 4.16% | 8.87% |
Просадки
Сравнение просадок JPMB и EMTL
Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки EMTL в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и EMTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPMB | EMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -22.91% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -2.11% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -22.91% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -1.52% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -3.89% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.67% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPMB и EMTL
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что JPMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPMB | EMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 0.92% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 1.69% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 2.84% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 4.90% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 4.68% | +5.03% |