PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPM с MNDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM с MNDY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

JPM (JPMorgan Chase & Co.) and MNDY (monday.com Ltd.) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while MNDY operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, JPM returned 20.23%/yr vs -18.08%/yr for MNDY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM и MNDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и monday.com Ltd. (MNDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у MNDY с доходностью -47.99%.

JPM

1 день
-0.65%
1 месяц
4.67%
6 месяцев
9.49%
С начала года
6.66%
1 год
18.57%
3 года*
32.69%
5 лет*
20.23%
10 лет*
21.27%
Всё время*
12.35%

MNDY

1 день
-2.47%
1 месяц
7.30%
6 месяцев
-39.42%
С начала года
-47.99%
1 год
-73.70%
3 года*
-23.76%
5 лет*
-18.08%
10 лет*
—
Всё время*
-14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и MNDY

2026 (YTD)20252024202320222021
JPM
JPMorgan Chase & Co.		6.66%37.27%44.29%30.63%-12.64%-1.67%
MNDY
monday.com Ltd.		-47.99%-37.33%25.36%53.94%-60.48%78.30%

Correlation

The correlation between JPM and MNDY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.22

The correlation between JPM and MNDY shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$908.01B

MNDY:

$3.93B

EPS

JPM:

$23.29

MNDY:

$2.31

Коэффициент P/E

JPM:

14.55

MNDY:

33.24

Коэффициент PEG

JPM:

1.61

MNDY:

0.13

Коэффициент P/S

JPM:

3.18

MNDY:

3.05

Коэффициент P/B

JPM:

2.68

MNDY:

4.94

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$297.63B

MNDY:

$1.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$186.33B

MNDY:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$90.84B

MNDY:

$62.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

monday.com Ltd.

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с MNDY:
MNDY с TEAMMNDY с ASANMNDY с CRMMNDY с HRMYMNDY с RTOMNDY с NOWMNDY с GOOGL

Доходность на риск

JPM vs. MNDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MNDY
Ранг доходности на риск MNDY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNDY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNDY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNDY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNDY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c MNDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и monday.com Ltd. (MNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPMMNDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-1.11

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-2.02

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.74

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.92

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

-1.26

+4.11

JPM vs. MNDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа MNDY равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и MNDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPM и MNDY

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки MNDY в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и MNDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMMNDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-86.78%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-79.88%

+64.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-82.07%

+57.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-86.78%

+48.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-82.74%

+80.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-54.83%

+37.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

58.48%

-51.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и MNDY

Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.42%, в то время как у monday.com Ltd. (MNDY) волатильность равна 17.12%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMMNDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

17.12%

-10.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

50.77%

-34.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

66.64%

-44.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

71.64%

-47.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

71.58%

-44.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и MNDY

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как MNDY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.77%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
MNDY
monday.com Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и MNDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и monday.com Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.46B
351.27M
(JPM) Общая выручка
(MNDY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JPM и MNDY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JPMorgan Chase & Co. и monday.com Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
66.5%
89.2%
Активы портфеля
JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

MNDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 313.14M при выручке в 351.27M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.

MNDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., monday.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 19.75M при выручке в 351.27M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.

MNDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 28.03M при выручке в 351.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

Часто задаваемые вопросы

JPM and MNDY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNDY has higher volatility (17.12%) compared to JPM (6.42%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs MNDY's -86.78%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и MNDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор