PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с BBVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM с BBVA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) and BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, JPM returned 21.02%/yr vs 21.87%/yr for BBVA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM и BBVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у BBVA с доходностью 3.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPM имеют среднегодовую доходность 21.02%, а акции BBVA немного впереди с 21.87%.

JPM

1 день
2.31%
1 месяц
6.82%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.66%
1 год
21.89%
3 года*
34.22%
5 лет*
17.82%
10 лет*
21.02%

BBVA

1 день
0.82%
1 месяц
7.06%
С начала года
3.26%
6 месяцев
6.36%
1 год
60.13%
3 года*
57.91%
5 лет*
37.97%
10 лет*
21.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и BBVA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		0.50%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		3.26%153.74%14.20%62.48%10.09%22.05%-6.31%11.07%-35.01%32.83%

Correlation

The correlation between JPM and BBVA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 1988 г.

0.42

The correlation between JPM and BBVA shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$896.00B

BBVA:

$132.08B

EPS

JPM:

$21.08

BBVA:

€1.84

Коэффициент P/E

JPM:

15.21

BBVA:

10.94

Коэффициент PEG

JPM:

1.68

BBVA:

0.40

Коэффициент P/S

JPM:

3.14

BBVA:

2.51

Коэффициент P/B

JPM:

2.60

BBVA:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$285.09B

BBVA:

€47.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$173.52B

BBVA:

€32.43B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$81.46B

BBVA:

€18.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с BBVA:
BBVA с SANBBVA с INGBBVA с BBARBBVA с MUFGBBVA с DBBBVA с VOOBBVA с ^IBEX

Доходность на риск

JPM vs. BBVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BBVA
Ранг доходности на риск BBVA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVA: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c BBVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPMBBVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.78

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.35

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.73

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

7.12

-3.76

JPM vs. BBVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа BBVA равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и BBVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPM и BBVA

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, примерно равная максимальной просадке BBVA в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и BBVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMBBVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-78.31%

+2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-22.14%

+6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-22.14%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-42.28%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-69.63%

+26.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-7.82%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-29.08%

+11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

8.47%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и BBVA

Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.35%, в то время как у Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMBBVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

9.96%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

27.04%

-10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

33.90%

-12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

33.60%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

36.27%

-8.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и BBVA

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности BBVA в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		4.64%3.51%7.71%5.51%6.29%2.79%3.50%5.23%5.75%5.17%6.02%4.29%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.84%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и BBVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
73.66B
10.65B
(JPM) Общая выручка
(BBVA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. JPM значения в USD, BBVA значения в EUR

Сравнение рентабельности JPM и BBVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JPMorgan Chase & Co. и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
64.3%
82.9%
Активы портфеля
JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

BBVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.83B при выручке в 10.65B, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

BBVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила об операционной прибыли в 4.72B при выручке в 10.65B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

BBVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.99B при выручке в 10.65B, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.

Часто задаваемые вопросы

JPM and BBVA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBVA has higher volatility (9.96%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs BBVA's -78.31%.

BBVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и BBVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор