PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBVA с ^IBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BBVA с ^IBEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) is a stock, while ^IBEX (IBEX 35 Index) is an index. Over the past 10 years, BBVA returned 19.97%/yr vs 7.80%/yr for ^IBEX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BBVA и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BBVA торгуется в USD, в то время как ^IBEX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IBEX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BBVA показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции BBVA превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 19.97% против 7.80% соответственно.

BBVA

1 день
0.79%
1 месяц
6.73%
С начала года
1.00%
6 месяцев
6.29%
1 год
60.51%
3 года*
57.72%
5 лет*
37.49%
10 лет*
19.97%

^IBEX

1 день
0.67%
1 месяц
2.73%
С начала года
4.40%
6 месяцев
8.83%
1 год
31.83%
3 года*
28.72%
5 лет*
13.93%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBVA и ^IBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		1.00%153.74%14.20%62.48%10.09%22.05%-6.31%11.07%-35.01%32.83%
^IBEX
IBEX 35 Index		4.40%69.32%7.68%26.64%-10.76%0.04%-7.97%9.64%-18.94%22.59%

Correlation

The correlation between BBVA and ^IBEX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2007 г.

0.72

The correlation between BBVA and ^IBEX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

IBEX 35 Index

Часто сравнивают с BBVA:
BBVA с SANBBVA с INGBBVA с BBARBBVA с MUFGBBVA с DBBBVA с VOOBBVA с JPM
Часто сравнивают с ^IBEX:
^IBEX с ^GSPC^IBEX с SAN^IBEX с ^FCHI^IBEX с ^NDX^IBEX с ISX5.L^IBEX с AENA.MC^IBEX с CLPAX

Доходность на риск

BBVA vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBVA
Ранг доходности на риск BBVA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
^IBEX
Ранг доходности на риск ^IBEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBVA c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBVA^IBEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.74

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.42

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.72

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

8.71

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBVA vs. ^IBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBVA на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IBEX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBVA и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBVA^IBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.69

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.37

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.01

+0.26

Просадки

Сравнение просадок BBVA и ^IBEX

Максимальная просадка BBVA за все время составила -78.31%, что больше максимальной просадки ^IBEX в -71.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVA и ^IBEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBVA^IBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.31%

-71.44%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.14%

-11.37%

-10.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-12.06%

-10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.28%

-37.37%

-4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.63%

-49.25%

-20.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-9.30%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.08%

-46.73%

+17.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

3.60%

+4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BBVA и ^IBEX

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что BBVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBVA^IBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

5.06%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.46%

14.76%

+11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.34%

17.76%

+15.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.51%

19.63%

+13.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.28%

20.76%

+15.52%

Часто задаваемые вопросы

BBVA and ^IBEX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBVA has higher volatility (8.93%) compared to ^IBEX (5.06%). In terms of maximum drawdown, BBVA dropped -78.31% vs ^IBEX's -71.44%.

BBVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBVA и ^IBEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор