PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBVA с ^IBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BBVA с ^IBEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и IBEX 35 Index (^IBEX).

Доходность

Сравнение доходности BBVA и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBVA и ^IBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		-5.96%153.74%14.20%62.48%10.09%22.05%-6.31%11.07%-35.01%32.83%
^IBEX
IBEX 35 Index		-0.36%69.32%7.68%26.64%-10.76%0.04%-7.97%9.64%-18.94%22.59%
Разные валюты инструментов

BBVA торгуется в USD, в то время как ^IBEX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IBEX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BBVA показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции BBVA превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 19.21% против 7.54% соответственно.

BBVA

1 день
0.46%
1 месяц
4.98%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
17.02%
1 год
67.58%
3 года*
54.76%
5 лет*
41.13%
10 лет*
19.21%

^IBEX

1 день
-0.59%
1 месяц
2.23%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
11.57%
1 год
39.86%
3 года*
26.62%
5 лет*
14.93%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

IBEX 35 Index

Часто сравнивают с BBVA:
BBVA с SANBBVA с INGBBVA с BBARBBVA с MUFGBBVA с VOOBBVA с DBBBVA с JPM
Часто сравнивают с ^IBEX:
^IBEX с ^GSPC^IBEX с SAN^IBEX с ^FCHI^IBEX с ^NDX^IBEX с AENA.MC^IBEX с ISX5.L^IBEX с CLPAX

Доходность на риск

BBVA vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBVA
Ранг доходности на риск BBVA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
^IBEX
Ранг доходности на риск ^IBEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBVA c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBVA^IBEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.93

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.45

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

5.00

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

17.86

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBVA vs. ^IBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBVA на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IBEX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBVA и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBVA^IBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.93

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.75

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.36

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.02

+0.25

Корреляция

Корреляция между BBVA и ^IBEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок BBVA и ^IBEX

Максимальная просадка BBVA за все время составила -78.31%, что больше максимальной просадки ^IBEX в -71.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVA и ^IBEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBVA^IBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.31%

-62.65%

-15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.14%

-10.65%

-11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.28%

-21.76%

-20.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.63%

-45.16%

-24.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.05%

-5.09%

-10.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.16%

-28.45%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

2.68%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BBVA и ^IBEX

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что BBVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBVA^IBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

6.71%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.06%

13.24%

+11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.48%

20.17%

+14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.13%

19.46%

+13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.36%

20.71%

+15.65%