Сравнение BBVA с ^IBEX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение BBVA с ^IBEX

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и IBEX 35 Index (^IBEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBVA или ^IBEX.

Корреляция

Корреляция между BBVA и ^IBEX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BBVA и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BBVA

^IBEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBVA:

0.94

^IBEX:

1.04

Коэф-т Сортино

BBVA:

1.34

^IBEX:

1.41

Коэф-т Омега

BBVA:

1.18

^IBEX:

1.20

Коэф-т Кальмара

BBVA:

1.64

^IBEX:

0.51

Коэф-т Мартина

BBVA:

2.95

^IBEX:

5.49

Индекс Язвы

BBVA:

11.00%

^IBEX:

3.21%

Дневная вол-ть

BBVA:

34.64%

^IBEX:

16.87%

Макс. просадка

BBVA:

-80.19%

^IBEX:

-62.65%

Текущая просадка

BBVA:

-9.10%

^IBEX:

-18.99%

Доходность по периодам

С начала года, BBVA показывает доходность 38.68%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции BBVA превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 8.72% против 1.25% соответственно.

BBVA

С начала года

38.68%

1 месяц

-9.10%

6 месяцев

36.58%

1 год

28.42%

5 лет

42.79%

10 лет

8.72%

^IBEX

С начала года

11.41%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

8.51%

1 год

21.48%

5 лет

13.14%

10 лет

1.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBVA и ^IBEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBVA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^IBEX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBVA c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BBVA: 0.54

^IBEX: 1.16

Коэффициент Сортино

BBVA: 0.89

^IBEX: 1.61

Коэффициент Омега

BBVA: 1.12

^IBEX: 1.22

Коэффициент Кальмара

BBVA: 0.93

^IBEX: 0.45

Коэффициент Мартина

BBVA: 2.36

^IBEX: 4.63

Показатель коэффициента Шарпа BBVA на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IBEX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBVA и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BBVA

^IBEX

Просадки

Сравнение просадок BBVA и ^IBEX

Максимальная просадка BBVA за все время составила -80.19%, что больше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVA и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BBVA

^IBEX

Волатильность

Сравнение волатильности BBVA и ^IBEX

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 12.80%. Это указывает на то, что BBVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BBVA

^IBEX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BBVA с ^IBEX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BBVA и ^IBEX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBVA и ^IBEX

BBVA

^IBEX

Сравнение BBVA c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок BBVA и ^IBEX

Волатильность

Сравнение волатильности BBVA и ^IBEX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество