Сравнение JPLD с ARCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM).
JPLD и ARCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. ARCM - это активно управляемый фонд от Arrow Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JPLD и ARCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPLD и ARCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 0.72% | 4.11% | 5.24% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у ARCM с доходностью 0.72%.
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и ARCM
JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ARCM в 0.50%.
Доходность на риск
JPLD vs. ARCM — Ранг доходности на риск
JPLD
ARCM
Сравнение JPLD c ARCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLD | ARCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 8.70 | -6.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 18.00 | -13.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 4.61 | -3.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 30.31 | -26.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | 242.79 | -222.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLD | ARCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 8.70 | -6.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 0.00 | +3.30 |
Корреляция
Корреляция между JPLD и ARCM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и ARCM
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности ARCM в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 3.88% | 4.13% | 4.87% | 4.26% | 0.90% | 0.02% | 0.84% | 2.32% | 1.91% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и ARCM
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки ARCM в -96.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и ARCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPLD | ARCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -96.02% | +94.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -0.12% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | 0.00% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -0.78% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.02% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и ARCM
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что JPLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPLD | ARCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.14% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 0.31% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 0.43% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 3.02% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 835.00% | -833.14% |