PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIN с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPIN с VIDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vident International Equity Fund (VIDI).

JPIN и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor International Equity Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPIN и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPIN и VIDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		6.23%33.27%2.66%17.45%-14.14%6.79%4.85%16.07%-13.12%25.32%
VIDI
Vident International Equity Fund		8.20%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%

Доходность по периодам

С начала года, JPIN показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции JPIN уступали акциям VIDI по среднегодовой доходности: 7.73% против 9.55% соответственно.

JPIN

1 день
1.35%
1 месяц
-4.22%
С начала года
6.23%
6 месяцев
10.54%
1 год
31.94%
3 года*
17.05%
5 лет*
8.10%
10 лет*
7.73%

VIDI

1 день
0.80%
1 месяц
-4.59%
С начала года
8.20%
6 месяцев
15.18%
1 год
45.72%
3 года*
22.22%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с JPIN:
JPIN с IQDFJPIN с SCHDJPIN с VYMJPIN с WDIVJPIN с DIVOJPIN с HYGJPIN с VTIP
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с VYMIVIDI с SCHDVIDI с VFV.TOVIDI с VXUSVIDI с FNDF

Сравнение комиссий JPIN и VIDI

JPIN берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.

VIDI
Vident International Equity Fund
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF

Доходность на риск

JPIN vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIN
Ранг доходности на риск JPIN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIN c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPINVIDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.67

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

3.39

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.54

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

3.73

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.07

16.32

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIN vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIN на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIDI равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIN и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPINVIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.67

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.69

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.38

+0.05

Корреляция

Корреляция между JPIN и VIDI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIN и VIDI

Дивидендная доходность JPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности VIDI в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPIN
J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF		4.24%4.50%4.20%6.22%3.06%5.03%2.45%3.30%2.72%2.12%1.67%2.18%
VIDI
Vident International Equity Fund		4.10%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Просадки

Сравнение просадок JPIN и VIDI

Максимальная просадка JPIN за все время составила -36.69%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIN и VIDI.

Загрузка...

Показатели просадок

JPINVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.69%

-48.39%

+11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-12.48%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-30.00%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

-48.39%

+11.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-6.20%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-10.51%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.85%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIN и VIDI

Текущая волатильность для J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN) составляет 6.69%, в то время как у Vident International Equity Fund (VIDI) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что JPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPINVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

7.06%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

11.16%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

17.24%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

15.83%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

17.99%

-2.04%