Сравнение JPICX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
JPICX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 22 дек. 1996 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JPICX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPICX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | -0.49% | 3.38% | 1.51% | 4.92% | -6.54% | -0.12% | 4.10% | 5.74% | 1.19% | 3.54% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, JPICX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
JPICX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 1.45%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPICX и USMSX
JPICX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
JPICX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
JPICX
USMSX
Сравнение JPICX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPICX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 3.63 | -2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 6.49 | -5.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 3.18 | -1.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 6.48 | -5.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 33.64 | -29.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPICX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 3.63 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 2.39 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.86 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между JPICX и USMSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPICX и USMSX
Дивидендная доходность JPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | 3.02% | 3.00% | 3.01% | 2.55% | 2.03% | 1.54% | 1.70% | 2.35% | 2.80% | 2.73% | 2.66% | 3.16% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPICX и USMSX
Максимальная просадка JPICX за все время составила -10.59%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPICX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPICX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -2.09% | -8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -0.40% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.53% | -2.03% | -8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -0.30% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -0.22% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.08% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPICX и USMSX
JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JPICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPICX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.22% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 0.40% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 0.69% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 0.70% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 0.74% | +2.51% |