Сравнение JPICX с FXIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX).
JPICX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 22 дек. 1996 г.. FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JPICX и FXIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPICX и FXIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | -0.39% | 3.38% | 1.51% | 4.92% | -6.54% | -0.12% | 4.10% | 5.74% | 1.19% | 3.64% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | -0.20% | 3.37% | 5.16% | 8.92% | -10.89% | 2.19% | 7.22% | 8.45% | 1.00% | 7.71% |
Доходность по периодам
С начала года, JPICX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у FXIEX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции JPICX уступали акциям FXIEX по среднегодовой доходности: 1.46% против 2.80% соответственно.
JPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 1.46%
FXIEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPICX и FXIEX
JPICX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%.
Доходность на риск
JPICX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск
JPICX
FXIEX
Сравнение JPICX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPICX | FXIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.55 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.79 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.60 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 1.78 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPICX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.55 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.57 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между JPICX и FXIEX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPICX и FXIEX
Дивидендная доходность JPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FXIEX в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | 3.01% | 3.00% | 3.01% | 2.55% | 2.03% | 1.54% | 1.70% | 2.35% | 2.80% | 2.73% | 2.66% | 3.16% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | 2.02% | 2.75% | 4.53% | 3.98% | 3.25% | 2.63% | 3.37% | 3.63% | 3.79% | 2.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPICX и FXIEX
Максимальная просадка JPICX за все время составила -10.59%, что меньше максимальной просадки FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPICX и FXIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPICX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -15.25% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -5.11% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.53% | -15.25% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.59% | -15.25% | +4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -1.81% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -2.92% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.84% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPICX и FXIEX
Текущая волатильность для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) составляет 0.99%, в то время как у PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что JPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPICX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.11% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 2.34% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 5.60% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 4.31% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 4.07% | -0.82% |