PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPICX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPICX с FGNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

JPICX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 22 дек. 1996 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JPICX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPICX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPICX
JPMorgan California Tax Free Bond Fund		-0.49%3.38%1.51%4.92%-6.54%-0.12%4.10%5.74%1.19%0.09%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		-0.10%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, JPICX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.

JPICX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.16%
3 года*
2.36%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.45%

FGNSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.34%
1 год
1.98%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan California Tax Free Bond Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с JPICX:
JPICX с GPIQJPICX с VTEBJPICX с APUSXJPICX с ATOIXJPICX с BATVXJPICX с DFABXJPICX с DFSMX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с CFMOXFGNSX с EXDVXFGNSX с BCITXFGNSX с LISDXFGNSX с PRINXFGNSX с APUSX

Сравнение комиссий JPICX и FGNSX

JPICX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

JPICX
JPMorgan California Tax Free Bond Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

JPICX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPICX
Ранг доходности на риск JPICX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPICX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPICX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPICX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPICX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPICX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPICX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPICXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.64

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.92

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.07

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

2.74

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPICX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPICX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа FGNSX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPICX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPICXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.64

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.98

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.06

+0.12

Корреляция

Корреляция между JPICX и FGNSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPICX и FGNSX

Дивидендная доходность JPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPICX
JPMorgan California Tax Free Bond Fund		3.02%3.00%3.01%2.55%2.03%1.54%1.70%2.35%2.80%2.73%2.66%3.16%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPICX и FGNSX

Максимальная просадка JPICX за все время составила -10.59%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPICX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPICXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.59%

-2.35%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-2.35%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.53%

-2.35%

-8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.50%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-0.25%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.92%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JPICX и FGNSX

JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что JPICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPICXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.23%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

0.66%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

3.85%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.84%

2.04%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.25%

1.66%

+1.59%