Сравнение JPIB с TMSF
JPIB (JPMorgan International Bond Opportunities ETF) and TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - JPIB is a Global Bonds fund actively managed by JPMorgan, while TMSF is a Multisector Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPIB charges 0.50%/yr vs 0.37%/yr for TMSF.
Доходность
Сравнение доходности JPIB и TMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPIB показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у TMSF с доходностью 1.71%.
JPIB
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
TMSF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPIB и TMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 0.74% | 0.84% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.71% | 1.29% |
Correlation
The correlation between JPIB and TMSF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPIB vs. TMSF — Ранг доходности на риск
JPIB
TMSF
Сравнение JPIB c TMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIB | TMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIB | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.99 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок JPIB и TMSF
Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что больше максимальной просадки TMSF в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и TMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPIB | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -2.28% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.25% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -0.38% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIB и TMSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPIB | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 2.94% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.11% | 2.94% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 2.94% | +1.50% |
Сравнение комиссий JPIB и TMSF
JPIB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TMSF в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIB и TMSF
Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности TMSF в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 5.02% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.06% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPIB and TMSF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMSF is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMSF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.50% for JPIB.
JPIB has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 3.06% for TMSF.
JPIB is categorized as Global Bonds, while TMSF is Multisector Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.50% for JPIB and 0.37% for TMSF.
Подберите оптимальное распределение для JPIB и TMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор