Сравнение JPIB с SPAXX

С начала года, JPIB показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у SPAXX с доходностью 0.53%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPIB на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа SPAXX равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIB и SPAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JPIB и SPAXX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности SPAXX в 3.42%

Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и SPAXX.

JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JPIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.