PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIB с GRNB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPIB с GRNB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPIB (JPMorgan International Bond Opportunities ETF) and GRNB (VanEck Green Bond ETF) are both Global Bonds funds. JPIB is actively managed, while GRNB is passively managed. Over the past 5 years, JPIB returned 2.84%/yr vs 0.78%/yr for GRNB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. JPIB charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for GRNB.

Доходность

Сравнение доходности JPIB и GRNB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и VanEck Green Bond ETF (GRNB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPIB показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у GRNB с доходностью 0.51%.

JPIB

1 день
0.06%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.76%
3 года*
5.91%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

GRNB

1 день
0.08%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.68%
3 года*
5.08%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPIB и GRNB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF		0.80%8.19%3.48%8.68%-6.38%0.14%7.14%10.76%-2.17%2.61%
GRNB
VanEck Green Bond ETF		0.51%7.09%3.31%7.08%-11.93%-2.36%7.98%5.40%-4.07%4.51%

Correlation

The correlation between JPIB and GRNB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2017 г.

0.44

Over the past year, JPIB and GRNB have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов JPIB и GRNB

Секторы
JPIB
GRNB

Финансовые услуги

13.4%
0.1%

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Энергетика

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Технологии

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Недвижимость

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Промышленность

0.1%

-

Финансовые услуги

JPIB
13.4%
GRNB
0.1%

Коммуникационные услуги

JPIB
4.0%
GRNB

-

Коммунальные услуги

JPIB
2.2%
GRNB

-

Энергетика

JPIB
1.0%
GRNB

-

Потребительский циклический сектор

JPIB
1.0%
GRNB

-

Здравоохранение

JPIB
0.7%
GRNB

-

Технологии

JPIB
0.6%
GRNB

-

Сырьевые материалы

JPIB
0.3%
GRNB

-

Недвижимость

JPIB
0.2%
GRNB

-

Потребительский защитный сектор

JPIB
0.1%
GRNB

-

Промышленность

JPIB
0.1%
GRNB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Bond Opportunities ETF

VanEck Green Bond ETF

Часто сравнивают с JPIB:
JPIB с BNDXJPIB с JPIEJPIB с RCTIXJPIB с BNDJPIB с SCHDJPIB с JPSTJPIB с VUAG.L
Часто сравнивают с GRNB:
GRNB с BGRNGRNB с ANGLGRNB с VCEBGRNB с ISHGGRNB с CBONGRNB с BNDXGRNB с BND

Доходность на риск

JPIB vs. GRNB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIB
Ранг доходности на риск JPIB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GRNB
Ранг доходности на риск GRNB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIB c GRNB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и VanEck Green Bond ETF (GRNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPIBGRNBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.60

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.32

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.87

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

7.33

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIB vs. GRNB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIB на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRNB равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIB и GRNB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPIBGRNBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.60

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.16

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.46

+0.36

Просадки

Сравнение просадок JPIB и GRNB

Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки GRNB в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и GRNB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPIBGRNBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-18.08%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-2.51%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.75%

-4.24%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.83%

-17.94%

+6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.49%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-4.58%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.64%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIB и GRNB

JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с VanEck Green Bond ETF (GRNB) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что JPIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPIBGRNBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.92%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

2.35%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

2.96%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

4.92%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

4.88%

-0.44%

Сравнение комиссий JPIB и GRNB

JPIB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GRNB в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIB и GRNB

Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности GRNB в 4.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GRNB
VanEck Green Bond ETF		4.24%4.18%3.83%3.17%2.60%1.97%2.24%1.79%1.21%1.09%
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF		5.02%4.85%4.57%4.35%3.10%2.59%3.14%4.66%5.83%1.81%

Часто задаваемые вопросы

JPIB and GRNB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPIB has higher volatility (1.07%) compared to GRNB (0.92%). In terms of maximum drawdown, JPIB dropped -13.13% vs GRNB's -18.08%.

On 5-year performance, JPIB leads with 2.84% vs 0.78% for GRNB. On fees, GRNB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GRNB has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPIB has performed better with a 2.84% return vs 0.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRNB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for JPIB.

JPIB has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 4.24% for GRNB.

They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for JPIB and 0.20% for GRNB.

GRNB currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPIB и GRNB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор