Сравнение JPIB с DFSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB).
JPIB и DFSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. DFSB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIB и DFSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIB и DFSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | -0.74% | 8.19% | 3.48% | 8.68% | 1.30% |
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | -0.11% | 5.22% | 2.45% | 9.37% | -0.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIB показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у DFSB с доходностью -0.11%.
JPIB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
DFSB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIB и DFSB
JPIB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFSB в 0.24%.
Доходность на риск
JPIB vs. DFSB — Ранг доходности на риск
JPIB
DFSB
Сравнение JPIB c DFSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIB | DFSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.91 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.26 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.27 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 4.55 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIB | DFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.91 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.87 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между JPIB и DFSB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIB и DFSB
Дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности DFSB в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.94% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% |
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 3.30% | 3.46% | 4.35% | 5.27% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIB и DFSB
Максимальная просадка JPIB за все время составила -13.13%, что больше максимальной просадки DFSB в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIB и DFSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIB | DFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -5.16% | -7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -3.04% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -2.05% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -1.24% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.85% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIB и DFSB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что JPIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIB | DFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 1.95% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.62% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 4.16% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 5.50% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 5.50% | -1.05% |